Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні поняття і визначення. Всі економетричні моделі і задачі, які розглядалися у попередніх темах зводилися до

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  3. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  4. Визначення
  5. Визначення
  6. Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки .
  7. Визначення виробничого складу бетону

 

Всі економетричні моделі і задачі, які розглядалися у попередніх темах зводилися до розгляду окремих економічних явищ і процесів, які характеризувалися односторонніми стохастичними причинними залежностями (зв’язками) між економічними показниками. Ці зв’язки моделювалися тільки однією регресією , тобто у цих моделях вивчався вплив декількох факторів тільки на один показник. Слід також відмітити, що у цих моделях залежні змінні розглядалися одночасно як ендогенні змінні, а пояснюючі (незалежні) змінні моделі виступали як екзогенні змінні.

В реальному економічному житті економічні явища і процеси, як правило взаємозв’язані і взаємозалежні. Тому в економічних дослідженнях часто зустрічаються задачі, які описують багатосторонні одночасні зв’язки між економічними явищами. Економетричні моделі таких задач представляють собою вже не одне рівняння а систему рівнянь, кожне з яких моделює один із взаємозв’язаних процесів, явищ. Рівняння, які складають систему можуть мати як стохастичний, так і детермінований характер. Стохастичні зв’язки між економічними показниками описуються за допомогою регресійних рівнянь, а детерміновані – тотожностями і не містять випадкових величин.

Основною особливістю такої системи рівнянь є те, що ендогенні змінні моделі в одних рівняннях можуть розглядатися як пояснюючі (незалежні) змінні, а у інших – як залежні і навпаки, тобто між економічними показниками (змінними) економетричної моделі у вигляді системи рівнянь існує як прямий, так і зворотній зв’язок.

a Означення 1. Система рівнянь, що описує наявність одночасних багатосторонніх зв’язків між економічними показниками називається системою одночасних рівнянь (або системою симультативних рівнянь).

a Означення 2. Економетричні моделі на основі системи одночасних рівнянь називаються економетричними симультативними моделями.

Розглянемо два найпростіших приклади симультативних моделей, які наочно характеризують особливості цього виду економетричних моделей.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 228 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки . | Алгоритм тесту Дарбіна - Уотсона | Оцінювання параметрів ЕКОНОМЕТРИЧНИХ моделЕЙ у разі наявності Автокореляції залишків | ВИСНОВКИ | Загальні поняття і визначення | Оцінювання параметрів дистрибутивно – лагових моделей з кінцевим числом лагів | Метод послідовного оцінювання дистрибутивно-лагових моделей | Методи, що грунтуються на попередньому припущені стосовно структури лагу | Оцінювання параметрів авторегресійних моделей | Тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИСНОВКИ| Приклад 1. Модель попиту.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)