Алгоритм тесту Дарбіна - Уотсона

Читайте также:

Крок 1. Виходячи з відсутності автокореляії залишків на основі 1 МНК будується економетрична модель і обчислюються її залишки .

Крок 2. Розраховується статистика (критерій) Дарбіна-Уотсона за наступною залежністю:

. (8)

Крок 3. Задаючись рівнем значимості a, для числа факторів моделі m і числа спостережень n за статистичними таблицями DW - розподілу Дарбіна-Уотсона визначаються два значення d_L, і d_U.

Крок 4. Будуються зони автокореляціонного зв’язку,які схематично можна представити у наступному вигляді:

Рис. 2. Зони автокореляційного зв’язку

Крок 5. На основі розрахункового значення критерію DW робиться висновок про наявність або відсутність автокореляції залишків:

якщо - це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків;
якщо - це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;
якщо - неможливо зробити висновок ні про наявність ні про відсутність автокореляції залишків;
якщо - автокореляція залишків відсутня.

Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав

Читайте в этой же книге: Економіко - математичний аналіз на основі нелінійних моделей | Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ | Ознаки мультиколінеарності | ВИСНОВКИ | Визначення гетероскедастичності, її природа та наслідки | Тест Глейсера ; | Алгоритм тесту | Оцінювання параметрів моделі у разі гетероскедастичності | Верифікація економетричної моделі і прогнозування у випадку гетероскедастачності. | Тест Глейсера ; |

<== предыдущая страница	\|	следующая страница ==>
Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки .	\|	Оцінювання параметрів ЕКОНОМЕТРИЧНИХ моделЕЙ у разі наявності Автокореляції залишків

mybiblioteka.su - 2015-2025 год. (0.003 сек.)