Метод послідовного оцінювання дистрибутивно-лагових моделей

Метод було запропоновано Ф. Альтом і Дж. Тінбергеном. Ідея метода полягає у послідовному оцінюванні параметрів моделі (1) при послідовному збільшенні числа лагів. Процедура оцінювання і збільшення числа лагів припиняється у наступних двох випадках.

1. При додаванні чергового лагу деякий коефіцієнт лагу при змінній міняє свій знак на протилежний. Тоді у рівнянні регресії залишаються змінні , коефіцієнти при яких знак не поміняли.

2. При додаванні чергового лагу деякий коефіцієнт лагу при змінній стає статистично незначимим. Тоді у рівнянні регресії залишаються змінні , коефіцієнти при яких залишаються статистично значимими.

Запропонований метод є досить простим, але його практичне застосування досить обмежено внаслідок наступних недоліків:

1) поступове зменшення числа ступенів вільності, яке супроводжується збільшенням стандартних похибок і погіршенням якості оцінок параметрів моделі;

2) виникнення проблеми мультиколінеарності;

3) можливість помилки специфікації моделі внаслідок неправильного визначення числа лагів.

Дата добавления: 2015-07-10