Тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях

Оскільки для моделі Койка і моделі адаптивних очікувань можлива автокореляція залишків виникає потреба у її тестуванні.

Для авторегресійних моделей практично неможливе застосування звичайного тесту Дарбіна – Уотсона на основі статистики DW, оскільки у правій частині моделі присутнє лагове значення залежної змінної . Це призводить до того, що навіть при наявності автокореляції залишків значення DW достатньо близьке до 2, що за критерієм Дарбіна – Уотсона рівнозначно відсутності автокореляції.

Для тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях Дарбін запропонував власний тест серійної колекції (першого порядку) для великих вибірок на основі наступної h – статистики:

(22)

де n – розмір вибірки, D(q) – дисперсія оцінки коефіцієнта при лаговій змінній , - оцінка коефіцієнта автокореляції першого порядку, яка на практиці, зазвичай, обчислюється за наступною залежністю:

. (23)

Дата добавления: 2015-07-10