Метод Монте-Карло застосовують для формалізованого опису невизначеності у найскладніших для прогнозування проектах.

Це достатньо складна методика, яка потребує спеціальних програмних пакетів. Метод Монте-Карло передбачає імітаційне моделювання ризиків, про-

стішими словами імітацію процесу реалізації проекту в лабораторних умовах.

При застосуванні методу Монте-Карло виконують наступні послідовні дії:

1. Розробляють модель, здатну імітувати реалізацію проекту.

2. Вибирають ключові перемінні проекту.

3. Визначають інтервали можливої мінливості вихідних перемінних, в межах яких ці перемінні є випадковими величинами.

4. Визначають види розподілу ймовірностей в межах даних інтервалів (нормальне, постійне, трикутне, покрокове).

5. Встановлюють коефіцієнти кореляції між залежними перемінними.

6. Багаторазово (200-1000 ітерацій) розраховують результуючі показники(найчастіше NPV).

7. Отримані результуючі параметри розглядають як випадкові величини, для яких характерні такі величини як: математичне очікування, дисперсія, функція розподілу і щільність ймовірності.

8. Визначають вірогідність попадання результуючих показників в той чи інший інтервал, ймовірність перевищення або не перевищення певної граничної величини. Ймовірнісні характеристики результуючих параметрів використовують для прийняття інвестиційних рішень, ранжування проектів, обґрунтування раціональних розмірів і форм резервування і страхування.

Не дивлячись на свої переваги, метод Монте-Карло не поширений і не використовується занадто широко в бізнесі. Одна із причин - невизначеність функцій розподілу перемінних, які використовуються при розрахунках. Інша проблема, яка виникає при використанні даного методу і методу аналізу сценаріїв, полягає в тому, що не має однозначної відповіді, чи потрібно реалізувати даний проект, чи відмовитись від нього.

Способом оцінювання ризиків є Матриця ризиків.

Матриця ризиків, комбінуючи два показники (ймовірність і дію) для обчислення важливості ризику, дозволяє вирішити, які з множини можливих ризиків заслуговують на подальшу увагу.

Матриця ризиків є інструментом для оцінювання пріоритетності ризиків.

Зазвичай організація самостійно встановлює поєднання імовірності і впливу, на основі яких ступінь ризику визначається як «високий», «середній» або «низький», що, в свою чергу, визначає значущість для планування реагування на кожен ризик. Ці поєднання в процесі планування управління ризиками можуть переглядатися і адаптуватися до кожного проекту. На основі цього та аналогічного розподілу для загроз проекту від наслідків дії ризику будується матриця ризиків

В 1897 році Вільфредо Парето сформульовав принцип 80/20. Цей принцип може використовуватися як базовий принцип для оптимізації будь-якої діяльності: правильно вибравши мінімум найважливіших дій, можна швидко отримати значну частину від запланованого повного результату, причому подальші покращення не завжди виправдані.

При розробці антиризикових заходів слід вибрати ті 20% ризиків, які на 80% впливають на успіх або провал проекту, і для цих ризиків розробити антиризикові заходи. При цьому зі всього переліку заходів слід знову ж таки вибрати тільки 20%, які запобігають 80% ризиків.

Варто розробити як обов’язкові заходи, так і заходи для тих випадків, коли певний ризик почав негативно впливати (запасний план). Необхідно передбачити часовий і ресурсний резерв з врахуванням впливу ризиків.

Менеджер проекту несе відповідальність за виконувані ним профілактичні заходи на випередження ризиків зі сторони членів команди, за участь всіх зацікавлених сторін в процесі і у випадку необхідності залучення до роботи експертів для підтримки проекту в умовах ризиків.

Моніторинг і контроль ризиків — це процес ідентифікації, аналізу, планування нових ризиків, слідкування за ідентифікованими ризиками, а також за тими, які занесено в список для постійного нагляду, перевірки і виконання операцій реагування на ризики та оцінки їх ефективності впродовж життєвого циклу проекту.

Моніторинг і управління ризиками, а також інші процеси управління ризиками є безперервним процесом, що триває на протязі всього життєвого циклу проекту.

Після виявлення ризиків та розроблення превентивних заходів по їх подоланню ризик повинен покращити свої параметри. Хоча цілком ліквідувати ризики неможливо, багато з них можна буде завчасно попередити шляхом:

– зменшення ризику;

– мінімізації ризику;

– оптимізації ризиків.

Дата добавления: 2015-07-12