Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прогнозування на основі симультативних моделей

Читайте также:
  1. АНАЛИЗ ГРАФ-МОДЕЛЕЙ
  2. Анализ моделей и сценариев
  3. Анализ моделей обучаемого и обучения и особенностей их реализации
  4. Базы данных как модели моделей
  5. Верифікація економетричної моделі і прогнозування у випадку гетероскедастачності.
  6. Використання електронних таблиць Excel для побудови економетричних моделей
  7. Виправлення роботи на основі рецензій

А. Точковий прогноз. Точковий прогноз залежних ендогенних змінних визначається на основі приведеної (прогнозної) форми економетричної моделі.

, (29)

де - вектор точкових прогнозних значень залежних ендогенних змінних моделі, – матриця оцінок параметрів рівнянь приведеної форм, Xpr – вектор прогнозних значень екзогенних змінних моделі.

Б. Інтервальний прогноз. Інтервальний прогноз для кожноїокремої залежної ендогенної змінної моделі визначається за наступною залежністю:

, (30)

де - оцінка дисперсії залишків s - го рівняння моделі, - точковий прогноз для s-го рівняння моделі, - табличне (критичне) значення критерію Ст’юдента для рівня значимості α і ступеня вільності ν = (n – ks) – (k+1), k – кількість рівнянь системи, n – розмір вибірки, ks – кількість екзогенних змінних в s – му рівнянні системи.

Інтервальний прогноз для всіхзалежних ендогенних змінних моделі визначається наступним чином:

. (31)

де - незміщена оцінка дисперсії залишків всіх рівнянь моделі, Xs – матриця спостережень ks екзогенних змінних, що увійшли до s – го рівняння системи розмірністю n×ks, X – загальна матриця спостережень за екзогенними змінними розмірністю n×k.

 

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Оцінювання параметрів авторегресійних моделей | Тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях | ВИСНОВКИ | Загальні поняття і визначення | Приклад 1. Модель попиту. | Приклад 2. Модель визначення доходу Кейнса. | Структурна і приведена форми системи одночасних рівнянь | Приклад 3. Побудова приведеної форми моделі доход. Кейнса. | Друга необхідна умова | Алгоритм НМНК |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Система незалежних регресій.| ВИСНОВКИ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)