Прогнозування на основі симультативних моделей

А. Точковий прогноз. Точковий прогноз залежних ендогенних змінних визначається на основі приведеної (прогнозної) форми економетричної моделі.

, (29)

де - вектор точкових прогнозних значень залежних ендогенних змінних моделі, – матриця оцінок параметрів рівнянь приведеної форм, X_pr – вектор прогнозних значень екзогенних змінних моделі.

Б. Інтервальний прогноз. Інтервальний прогноз для кожноїокремої залежної ендогенної змінної моделі визначається за наступною залежністю:

, (30)

де - оцінка дисперсії залишків s - го рівняння моделі, - точковий прогноз для s-го рівняння моделі, - табличне (критичне) значення критерію Ст’юдента для рівня значимості α і ступеня вільності ν = (n – k_s) – (k+1), k – кількість рівнянь системи, n – розмір вибірки, k_s – кількість екзогенних змінних в s – му рівнянні системи.

Інтервальний прогноз для всіхзалежних ендогенних змінних моделі визначається наступним чином:

. (31)

де - незміщена оцінка дисперсії залишків всіх рівнянь моделі, X_s – матриця спостережень k_s екзогенних змінних, що увійшли до s – го рівняння системи розмірністю n×k_s, X – загальна матриця спостережень за екзогенними змінними розмірністю n×k.

Дата добавления: 2015-07-10