Читайте также: |
|
Результаты расчета сожалений по ранее приведенной формуле даны в таблице вторыми строками. Например, для 1-го столбца (Ur=50) сожаления определяются по выражению
По рассчитанным сожалениям поиск оптимального решения проводится следующим образом
Критерий Сэвиджа (критерий минимизации "сожалений") основывается на расчете "сожалений" , равных полезности результата при данном состоянии среды Ur относительно наилучшего решения в зависимости от стратегии Xi, определяемого как :
.
К рассчитанным сожалениям применяется решающее правило
.
Этот критерий минимизирует возможные потери при условии, что состояние среды неблагоприятное.
Выбор одного из вышеуказанных критериев в качестве решающего производится принимающим решение.
19.18.Принятие решений в условиях риска
Задача в условиях риска состоит в том, что из-за случайности влияния отдельных факторов, например, внешней среды, с каждой принимаемой стратегией Хi связано множество возможных результатов Yj с известными вероятностями p(Yj,Xi), j=1,2,...,J; i=1,2,...,I. При этом достигается эффект V(Yj, Xi).
Обобщенной оценкой стратегии Xi является величина ожидаемого эффекта Vo(Xi), рассчитываемая по формуле .
Если в качестве исходных параметров известны вероятности различных состояний среды, то обобщенная оценка Vo(Xi) стратегии Xi определяется по формуле:
,
где R – общее число возможных состояний внешней cреды; P(Ur)– вероятность нахождения внешней среды в состоянии Ur (r=1, 2,...,R);V(Xi,Ur) – эффект, который складывается при стратегии Xi и состоянии среды Ur.
Принятие решений в условиях риска состоит в определении оптимальной стратегии Xi как
,
где Vo(Xi) – оценки эффективности (полезности) для стратегий Xi, i =1,2,...,I.
Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Критерий Лапласа | | | Статистическое имитационное моделирование |