Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проверьте. Вычислите сезонные индексы для данных о спутниковом телевидении

Читайте также:
  1. Основы: проверьте ваши местные листинги
  2. Проверьте
  3. Проверьте
  4. Проверьте
  5. Проверьте
  6. Проверьте

 

Вычислите сезонные индексы для данных о спутниковом телевидении, допуская, что к этим данным подходит аддитивная модель.

 

Решение:

 

День
                       
                       
Центр. С.С.5,75 5,875 6,25 6,75 7,125 7,375 7,75 8,375
1,25 2,125 -3,25 -0,75 1,875 2,625 -3,75 -1,375

 

Сезон
1 2 3 4
    1,25 2,125
-3,25 -0,75 1,875 2,625
-3,75 -1,375    
Мультипликативный сезонный индекс
-3,5 -1,0625 1,5625 2,375

 

Мы можем выверить индексы так, чтобы они были равны 0, прибавляя к каждому значению, мы получим следующие сезонные индексы: -3,3438, -0,9063, 1,7188, 2,5313.

 

 

Корректировка временного ряда с точки зрения сезонного эффекта (?)

 

После того, как сделана оценка сезонных индексов (мультипликативных или аддитивных) описанным выше способом, их можно использовать, чтобы вычислить скорректированную с точки зрения сезонного эффекта версию исходного временного ряда.

Если нам подходит мультипликативная модель , скорректированный с точки зрения сезона временной ряд получается путём деления каждого элемента исходного временного ряда на соответствующий сезонный индекс, как показано ниже для данных об изготовлении кухонь.

 

Оцененный трендовый временной ряд (из регрессии)
(1) (2) (3) (4)
    1,1462 20,9388
    1,0313 19,3930
    0,8546 19,8923
    0,9679 21,6965
    1,1462 21,8112
    1,0313 22,3019
    0,8546 21,0625
    0,9679 22,7296
    1,1462 23,5561
    1,0313 22,3019
    0,8546 25,7430
    0,9679 22,7296
    1,1462 25,3010
    1,0313 26,1805
    0,8546 28,0833
    0,9679 26,8623
    1,1462 27,0459
    1,0313 28,1198
    0,8546 26,9132
    0,9679 28,9286
    1,1462 27,0459
    1,0313 28,1198
    0,8546 28,0833
    0,9679 30,9949
    1,1462 28,7908

 

Подобным образом, если была принята аддитивная модель, , временной ряд будет скорректирован с точки зрения сезона, путём вычитания соответствующего сезонного индекса из каждого элемента временного ряда.

Множество временных рядов, в частности временных рядов экономических показателей, которые производят государственные агентства, имеют сильные сезонные составляющие, и они опубликованы как в необработанном (не выверенные) виде, так и в виде скорректированных временных рядов.Методом, который чаще всего используется для корректировки временных рядов с точки зрения сезона, является метод, который называется Сенсус Х-11, который есть усовершенствованный метод использования центрированной скользящей средней, и он подразумевает использование мультипликативной модели в методе, который мы здесь описали.

Мы приводим ниже сводную таблицу материала, изложенного в данном разделе.

 

  Тренд и сезонный эффект   Модель временного ряда может быть   Мультипликативной или Аддитивной   Чтобы оценить тренд   Вычислите центрированную скользящую среднюю временного ряда или сделайте пригонку (?) модели линейной регрессии к данным.   Чтобы вычислить сезонные индексы, если данная модель является мультипликативной (аддитивной)   (i)возьмите исходный временной ряд и разделите (вычтите) на соответствующий элемент временного ряда, который был получен выше; (ii)вычислите среднее значение временного ряда в (i) для каждого сезона; (iii)продолжайте выверять индексы, чтобы их среднее арифметическое было равно 1 (чтобы их сумма была равна 0).   Чтобы скорректировать временной ряд с точки зрения сезона, возьмите каждый элемент исходного временного ряда и разделите на (или, для аддитивной модели, вычтите) соответствующий сезонный индекс.

 


Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Проверьте | Насколько хорош прогноз? | Проверьте | Проверьте | Рабочая карточка 2 | Оценка 2 | Некоторые модели временного ряда | Выявление тренда: центрированное (?) скользящее среднее | Выявление тренда с использованием регрессии | Сезонные индексы |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проверьте| Проверьте

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)