Метод Ньютона

(1)

Процедура поиска

(2)

Из (1) имеем

, (3)

(3) в (2)

(4)

- оптимизационный метод Ньютона

Особенности метода Ньютона

1. Трудоемкость, обусловленная вычислением и обращением матрицы Гессе на каждой итерации;

2. Выбор ;

3. Метод Ньютона сходится к точке минимума произвольной ЦФ с квадратичной скоростью, если матрица Гессе положительно определена, а располагается «достаточно близко» к .

Метод Ньютона с регулировкой шага:

(5)

,

Скорость сходимости – сверхлинейная;

квадратичная

Дата добавления: 2015-07-25