Читайте также:
|
|
Состояния: S1, S2… Sn переход в любое время
Pi(t) – вероятность того, что в момент t система в состоянии Si
Необходимо определить для любого t P1(t), P2(t), …, Pn(t). Чтобы их определить, необходимо знать характеристики процесса, аналогичные переходным вероятностям для дискретной Марковской цепи. Для непрерывной цепи Маркова используются плотности вероятностей перехода
- вероятность отсутствия перехода за Δt.
Тогда
Аналогично для P2():
Интегрирование уравнений даст P1(t)… Pn(t) с нач условиями
В t=0 p(t)=(1,0,0,0).
В правой части уравнения столько членов, сколько стрелок связано с данным состоянием. Если стрелка из состояния, то член со знаком минус, иначе плюс.
Каждый член равен произведению с соответствующими i и j, умноженному на Pi(t) (справедливо для всех непрерывных Марковских процессов)
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Марковские случайные процессы. Эргодические цепи Маркова | | | Простейший поток событий. Пуассоновский поток. |