|
Читайте также: |
Набор значений 
обычно называется временным рядом. Общим для всех моделей временных рядов является предположение о том, что текущее значение процесса 
в значительной степени предопределено его предысторией. Математически это выражено: 
, где 
- ошибка модели в модели момент 
. Функция 
имеет линейный вид: 
. Линейные модели временных рядов применяются для описания стационарных процессов. Для любых двух интервалов времени 
и 
для стационарного процесса второго порядка : 
где 
и 
- оценки математических ожиданий; 
и 
- оценки дисперсий;
Для проверки соответствия реального временного ряда 
стационарному процессу используются соответствующие тесты: непараметрические, полупараметрические и параметрические тесты.
Непараметрические тесты не выдвигают заранее каких-либо сведений о законе распределения тестируемого временного ряда, его параметрах. Они исследуют взаимосвязи между порядками следования образующих его значений, выявляют наличие или отсутствие закономерностей в продолжительности.
Полупараметрические тесты обычно используют относительно слабые предположения о характере распределения значений временного ряда. Они относятся к общим свойствам. Оценки параметров распределений в таких тестах определяются по порядковым статистикам.
Параметрические тесты применяются при относительно строгих предположениях относительно законов распределения временного ряда, его параметров. Они оценивают меру близости между эмпирическими характеристиками распределения временного ряда и их теоретическими аналогами.
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми зависимыми переменными | | | Параметрические тесты стационарности |