Читайте также:
|
|
Эконометрические модели с лаговыми независимыми переменными учитывают влияние на Уровней объясняющих факторов, относящихся к прошедшим моментам времени
.
Общий вид линейной эконометрической модели с лаговыми независимыми переменными
Сформируем новый вариант эконометрической модели
. Для оценки коэффициентов
можно использовать обычный МНК. Оценки коэффициентов
:
Рассм. общую модель с распредел-ым лагом, имеющую конечную максимальную величину лага
:
. Лаги, структуру которых можно описать с помощью полиномов, называют лагами Алмон.
В общем виде для полинома k-й степени имеем:
.
Тогда :
. Подставив получим:
Обозначим слагаемые в скобках при как новые переменные:
Перепишем модель:
Алгоритм метода Алмон.
1. Определяется максимальная величина лага .
2. Определяется степень полинома , описывающего структуру лага.
3. По соотношениям рассчитываются значения переменных .
4. Определяются параметры уравнения линейной регрессии.
5. С помощью соотношений рассчитываются параметры исходной модели с распределенным лагом.
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Нелинейные модели и линеаризация. | | | Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными. Метод Койка. |