Читайте также:
|
|
Требуется при заданной величине доверительной вероятности построить основанный на наилучшем линейном несмещенном точечном прогнозе
интервальный прогноз для значения результирующего показателя
. Средний квадрат ошибки оптимального прогноза
.
Поскольку точечный прогноз по построению является линейной функцией от
, а последние в силу нормального распределения остатков сами подчиняются нормальному закону, то и разность
является нормально распределенной случайной величиной со средним значением, равным нулю и с дисперсией
. Следовательно, границы искомого интервального прогноза определяются по формулам:
В случае классической линейной модели можно получить формулу в виде:
,
где - оценки коэффициентов парной регрессии обычным методом наименьших квадратов,
- заданное значение объясняющей переменной, а
- дисперсия регрессионных остатков в классической модели линейной регрессии.
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Оценивание в модели с авторегрессией. Процедура Дарбина | | | Интервальные прогнозные оценки значений функции регрессии в заданной точке. |