Читайте также:
|
Классическая линейная модель регрессии имеет вид:
1. 
.
2. 
- случайная ошибка, 
,
3. 
- гомоскедастичность,
4. 
- некоррелированность.
Условие 
указывает на некоррелированность ошибок для разных наблюдений.
Обозначим через 
- прогноз значения 
в точке 
. Остатки регрессии 
.
Обозначим: 
.
Тогда КЛММР примет вид:
1. 
- спецификация модели;
2. 
- детерминированная матрица, имеющая максимальный ранг 
;
3. 
;
4. 
, т.е. 
- нормально распределенный случайный вектор со средним 
и матрицей ковариаций 
(нормальная регрессионная модель).
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 140 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Качество оценок параметров эконометрических моделей | | | Коэффициент множественной детерминации |