Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классическая линейная модель множественной регрессии

Основные этапы построения эконометрических моделей | Особенности обоснования формы эконометрической модели | Методы отбора факторов | Характеристики и критерии качества эконометрических моделей | Исправленный коэффициент множественной детерминации | Свойства МНК-оценок | Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности | ОЛММР с гетероскедастичными остатками. Взвешенный метод наименьших квадратов | Автокорреляция остатков преобразования моделей | Тест Дарбина Уотсона на автокорреляцию остатков |


Читайте также:
  1. II. Административно-командная патерналистская модель СП
  2. А какими параметрами должна обладать настоящая модель?
  3. Американская классическая школа
  4. Базовая модель оценки стоимости ценных бумаг (акции и облигации).
  5. Базовая модель покупательского поведения потребителей
  6. Биологическая модель изменений
  7. В частности А.А. Калюжным предложена следующая модель фор-

Классическая линейная модель регрессии имеет вид:

1. .

2. - случайная ошибка, ,

3. - гомоскедастичность,

4. - некоррелированность.

Условие указывает на некоррелированность ошибок для разных наблюдений.

Обозначим через - прогноз значения в точке . Остатки регрессии .

Обозначим: .

Тогда КЛММР примет вид:

1. - спецификация модели;

2. - детерминированная матрица, имеющая максимальный ранг ;

3. ;

4. , т.е. - нормально распределенный случайный вектор со средним и матрицей ковариаций (нормальная регрессионная модель).


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 140 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Качество оценок параметров эконометрических моделей| Коэффициент множественной детерминации

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)