Характеристики и критерии качества эконометрических моделей

Основным условием высокого «качества» модели является обоснование «математической формы» функционала .

Ведущая роль при определении характеристик качества эконометрической модели принадлежит ряду ее выборочной ошибки : , где - расчетное значение переменной в момент , . В первую из групп включим показатели, критерии, выражающие «степень» соответствия построенной модели основным закономерностям описываемого ею процесса. Во вторую – показатели и критерии, в большей степени оценивающие точность ее аппроксимации наблюдаемых значений процесса .

К критериям первой группы может быть отнесен критерий Стьюдента, используемый для оценки значимости влияния каждого из факторов , , на зависимую переменную .

Если тенденция, закономерности процесса учитываются моделью не в полной мере, то в ряду ошибки обычно появляется закономерность, свидетельствующая об утрате свойства ее «случайности».

«Неслучайность» ошибки наиболее часто выражается наличием автокорреляционной связи между соседними ее значениями, тенденциями. Тест Дарбина – Уотсона обычно используется для установления факта наличия автокорреляционной зависимости первого порядка в ряду ошибки и .

Значение критерия Дарбина – Уотсона рассчитывается по следующей формуле: .

Дарбин и Уотсон доказали, что существуют 2 границы и ,

Если - отрицательная корреляция, - Неопределенность, - Автокорреляция отсутствует, - Неопределенность, - Есть положительная корреляция.

Другую группу образуют коэффициент множественной корреляции, коэф-нт детерминации , критерий Фишера .

Коэффициент множественной корреляции показывает степень приближения расчетных значений зависимой переменной к действительным ее значениям .

.

Если модель абсолютно точно соответствует исходному ряду зависимой переменной , то .

В тех случаях, когда модель не может ни в какой мере объяснить изменение переменной , имеем .

Дата добавления: 2015-09-05