Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Свойства МНК-оценок

Основные этапы построения эконометрических моделей | Особенности обоснования формы эконометрической модели | Методы отбора факторов | Характеристики и критерии качества эконометрических моделей | Качество оценок параметров эконометрических моделей | Классическая линейная модель множественной регрессии | Коэффициент множественной детерминации | ОЛММР с гетероскедастичными остатками. Взвешенный метод наименьших квадратов | Автокорреляция остатков преобразования моделей | Тест Дарбина Уотсона на автокорреляцию остатков |


Читайте также:
  1. I.5. Реальные свойства газа. Уравнение состояния реального газа.
  2. I.6. Работа и теплота. Свойства работы и теплоты.
  3. XI. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СВОЙСТВА. СПОСОБНОСТИ И ДАРОВАНИЯ АРТИСТА
  4. Акустические свойства звуков речи
  5. Бесконечно большие и бесконечно малые функции.ихсвойства.примеры.
  6. Биомеханические свойства организма человека
  7. Биомеханические свойства организма человека.

Введем обозначения , где .

Вектор остатков регрессии

Где и .

Вычислим математическое ожидание и матрицу ковариаций остат­ков :

, .

,

является несмещенной оценкой дисперсии ошибок . , т.к.

В предположении нормальной линейной множественной регресси­онной модели удаётся доказать независимость оценок и . .

Для того, чтобы доказать независимость и достаточно доказать их некоррелированность.

,

т.к. : . ч.т.д.

Так как асимптотическая несмещенность оценок является достаточным условием их состоятельности, то оценки эконометрической модели будут асимптотически несмещенными и состоятельными.

Критерий Фишера (F-критерий) используется для определения надежности всей модели путем сопоставления меры ее ошибки с величиной меры рассеяния переменной относительно .

.


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Исправленный коэффициент множественной детерминации| Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)