Читайте также:
|
Введем обозначения 
, где 
.
Вектор остатков регрессии
Где 
и 
.
Вычислим математическое ожидание и матрицу ковариаций остатков 
:
, 
.
,
является несмещенной оценкой дисперсии ошибок 
. 
, т.к. 
В предположении нормальной линейной множественной регрессионной модели удаётся доказать независимость оценок 
и 
. 
.
Для того, чтобы доказать независимость 
и 
достаточно доказать их некоррелированность.
,
т.к. 
: 
. ч.т.д.
Так как асимптотическая несмещенность оценок является достаточным условием их состоятельности, то оценки эконометрической модели будут асимптотически несмещенными и состоятельными.
Критерий Фишера (F-критерий) используется для определения надежности всей модели путем сопоставления меры ее ошибки с величиной меры рассеяния переменной 
относительно 
.
.
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Исправленный коэффициент множественной детерминации | | | Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности |