Читайте также:
|
Эконометрические модели с лаговыми независимыми переменными учитывают влияние на переменную 
уровней объясняющих факторов, относящихся к прошедшим моментам времени 
.
Общий вид линейной эконометрической модели с лаговыми независимыми переменными:
Сформируем новый вариант эконометрической модели
. Для оценки коэффициентов 
можно использовать обычный МНК. Оценки коэффициентов 
определяются: 
Модель Койка представим в виде следующего уравнения:
.
Используя оператор сдвига 
: 
. Тогда 
, где 
- общий множитель коэффициентов. 
находятся в зависимости, соответствующей убывающей геометрической прогрессии. Тогда можно записать: 
. В этом случае: 
,
где 
. Используя свойства оператора сдвига: 
.Ошибка модели 
коррелирует с лаговой переменной 
, поскольку 
и 
корреляционно взаимосвязаны.
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными. Метод Алмон. | | | Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми зависимыми переменными |