Описание входных данных. Получение ряда доходностей (случайной величины (СВ) Х). Построение графика доходностей

ВВЕДЕНИЕ

Математическая статистика — наука о математических методах систематизации и использования статистических данных для научных и практических выводов. Во многих своих разделах математическая статистика опирается на теорию вероятностей позволяющую оценить надежность и точность выводов делаемых на основании ограниченного статистического материала.

В данной курсовой работе проводится анализ динамики ряда доходностей с помощью методов математической статистики на примере ЦБ валютной пары доллар/рубль.

Целью данной работы является практическое закрепление теоретических данных статистического анализа вариационных рядов.

Задачи курсовой работы:

1. Произвести наблюдения над курсом ЦБ валютной пары доллар/рубль;

2. Вычислить логарифм изменения цен;

3. Произвести первичный анализ данных;

4. Вычислить основные характеристики выборки;

5. Произвести проверки статистических гипотез;

6. Интерпретировать полученные результаты.

ГЛАВА 1.ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Описание входных данных. Получение ряда доходностей (случайной величины (СВ) Х). Построение графика доходностей

Исходные данные к работе были взяты с официального сайта http://www.finam.ru. В разделе «Экспорт котировок» за период с 05.11.2014 по 30.12.2014.(Рис.1)

Рисунок 1 Экспорт данных

Получили выборку, объем которой составляет 37 элементов. Получим ряд доходностей путем расчета индексов по формуле(1.1)

(1.1)

где р- курс рубля к доллару;

n- количество элементов = 1,2,3…37.

Расчет индексов начинается со второго значения, следовательно ряд доходностей состоит из 36 элементов(Табл.1)

Таблица 1 Выборка и ряд доходностей

Дата	Выборка	Ряд доходностей
05.11.2014	44,52750
06.11.2014	46,00000	0,032534421
07.11.2014	46,29950	0,006489765
10.11.2014	45,15000	-0,025140882
12.11.2014	46,30000	0,025151681
13.11.2014	46,35600	0,001208772
14.11.2014	47,10000	0,015922268
17.11.2014	47,23050	0,002766869
18.11.2014	46,86050	-0,007864767
19.11.2014	46,70000	-0,003430938
20.11.2014	46,39000	-0,006660246
21.11.2014	45,48000	-0,01981125
24.11.2014	44,99450	-0,010732409
25.11.2014	45,79900	0,017721997
26.11.2014	47,05000	0,026948609
28.11.2014	49,20000	0,044682757
01.12.2014	52,25250	0,060194113
02.12.2014	53,00000	0,014204177
03.12.2014	53,33700	0,006338361
04.12.2014	53,90000	0,010500204
05.12.2014	53,81000	-0,001671154
08.12.2014	53,42000	-0,007274116
09.12.2014	54,15950	0,013748189
10.12.2014	54,43400	0,005055562
11.12.2014	55,57000	0,020654529
12.12.2014	57,48000	0,033793574
15.12.2014	60,50150	0,051231097
16.12.2014	72,50000	0,180918404
17.12.2014	64,90000	-0,110738938
18.12.2014	60,45000	-0,071031047
19.12.2014	59,20000	-0,020895035
22.12.2014	54,54000	-0,081987164
23.12.2014	55,20000	0,012028576
24.12.2014	54,13000	-0,019574392
26.12.2014	53,80050	-0,0061058
29.12.2014	56,17000	0,043100046
30.12.2014	55,69950	-0,008411636

По полученным индексам построим график доходностей, на котором наглядно можно проследить изменение курса рубля к доллару.(Рис.2)

Рисунок 2.График доходностей

Дата добавления: 2015-10-16