Практикум

(Подготовлено д.э.н., профессором Садовниковой Н.А.)

Тесты для самопроверки

ТЕСТ 1

1. Моделирование – это:

– предвидение таких событий, количественная характеристика которых невозможна или затруднена;

– сохранение, присущих процессам и явлениям, тенденций и закономерностей прошлого и настоящего в будущем;

– воспроизведение основных характеристик исследуемого объекта на другом объекте, специально созданном для этих целей.

2. В зависимости от цели исследования прогнозы бывают:

– сложные;

– обществоведческие;

– поисковые.

3. Тенденция среднего уровня определяется методом:

– cравнения средних уровней временного ряда;

– кумулятивного Т-критерия;

– критерия серий, основанного на медиане выборки.

4. Имеются следующие данные о динамике прибыли одной из строительных фирм города в 2009 году:

Месяц	Прибыль, млн. руб.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь	2,6 5,0 5,2 5,6 5,9 6,3 6,7 6,9 7,1

Определите:

– тенденцию среднего уровня методом сравнения средних уровней временного ряда;

– определите параметры линейного тренда;

– прогнозные оценки на ноябрь 2008 г. методом среднего абсолютного прироста.

ТЕСТ 2

1. В зависимости от уровня изучаемого процесса модели прогноза бывают:

– отраслевые;

– дискретные;

– локальные.

2. Тенденция – это:

– основное направление, закономерность развития социально-экономических явлений или процессов;

– аналитическая функция, которая описывает существующую динамику изучаемого показателя;

– ряд числовых значений определенного показателя в последовательные периоды времени.

3. При выполнении какого из неравенств подтверждается наличие тенденции средних:

– t расч. < t табл.;

– t расч. > t табл.;

– t расч. = t табл.

4. Имеются следующие данные о динамике объемов строительно-монтажных работ строительного комплекса города в 2009 году:

Месяц	Объем строительно-монтажных работ, млрд. руб.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь	12,8 12,9 12,5 11,5 12,7 13,5 14,0 14,2 15,0

Определите:

– тенденцию среднего уровня методом Фостера–Стюарта;

– определите параметры параболы второго порядка;

– прогнозные оценки на октябрь 2008 г. методом среднего темпа роста.

ТЕСТ 3

1. Прогнозирование – это:

– воспроизведение основных характеристик исследуемого объекта на другом объекте, специально созданном для этих целей;

– научно-обоснованное, основанное на системе установленных причинно-следственных связей и закономерностей, выявление состояния и вероятных путей развития финансовых процессов;

– ряд числовых значений определенного показателя, характеризующего размеры изучаемого явления за определенные промежутки времени.

2. По характеру развития объектов во времени модели прогноза бывают:

– циклические;

– пространственные;

– территориальные.

3. При выполнении какого из неравенств делается вывод о наличии тенденции в дисперсиях:

– F расч. < F критич;

– F расч. > F критич;

– F расч. = F критич.

4. Имеются следующие данные о динамике объема промышленности строительных материалов г. Москвы за период 2000-2008 гг.:

Год	Объем промышленности строительных материалов, млрд. руб.
	1,2 1,4 2,2 4,8 5,7 5,9 6,0 6,0 6,1

Определите:

– наличие тенденции на основе кумулятивного Т-кри-терия;

– среднюю квадратическую ошибку, приняв во внимание, что тенденция прибыли описывается моделью линейного тренда;

– прогнозные оценки на основе кривой роста Гомперца на 2009 г.

ТЕСТ 4

1. В зависимости от области применения прогнозы бывают:

– cреднесрочные;

– обществоведческие;

– региональные.

2. Тренд – это:

– форма проявления причинно-следственных связей между признаками;

– аналитическая функция, описывающая тенденцию изменения явления;

– основное направление развития явления.

3. Тенденция в дисперсиях определяется методом:

– Фостера–Стюарта;

– кумулятивного Т-критерия;

– дисперсионного анализа.

4. Имеются следующие данные о динамике численности работающих в консалтинговой фирме в 2009 году:

Месяц	Численность работающих, чел.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Определите:

– наличие тенденции на основе трехчленной скользящей средней;

– среднюю квадратическую ошибку, приняв во внимание, что тенденция прибыли описывается моделью параболы второго порядка;

– прогнозные оценки на основе кривой роста Перля–Рида на октябрь 2008 г.

ТЕСТ 5

1. Модель – это:

– отображение или аналог явления или процесса в основных существенных для него чертах;

– предвидение таких событий, характеристика которых определяется количественными методами прогнозирования;

– общее свойство, характерная черта или иная особенность единиц совокупности, которые количественно могут быть измерены.

2. По сложности различают прогнозы:

– cложные;

– текущие;

– естествоведческие.

3. Метод сравнения средних уровней временного ряда позволяет проанализировать наличие или отсутствие:

– тенденции среднего уровня;

– мультиколлинеарности;

– тенденции автокорреляции.

4. Имеются следующие данные о динамике средней заработной платы одного рабочего строительной фирмы в 2009 году:

Месяц	Средняя заработная плата одного рабочего, тыс. руб.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь	15,2 15,4 15,3 15,5 15,7 15,6 16,7 17,0 17,1

Определите:

– наличие тенденции в средних методом Фостера–Стюарта;

– характер тенденции на основе пятичленной скользящей средней;

– на основе критерия серий, основанного на медиане выборки, оцените отклонения эмпирических значений прибыли от теоретических, полученных по уравнению линейного тренда.

ТЕСТ 6

1. По характеру используемой информации модели различают:

– временные;

– субглобальные;

– долгосрочные.

2. Принцип инерционности предполагает:

– сохранение тенденций прошлого и настоящего в будущем;

– заполнение недостающих уровней временного ряда;

– стационарный характер явления.

3. При выполнении какого неравенства подтверждается наличие тенденции на основе кумулятивного Т-критерия:

– Т расч. > Т критич.;

– Т расч. < Т критич.;

– Т расч. = Т критич.

4. Имеются следующие данные о динамике инвестиций в основной капитал фирмы ООО «Скат» в 2009 году:

Месяц	Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь	3,4 3,2 3,3 3,3 3,7 4,2 4,7 4,6 5,2

Определите:

– наличие тенденции в дисперсиях методом Фостера–Стюарта;

– характер тенденции на основе четырехчленной скользящей средней;

– на основе критерия «восходящих» и «нисходящих» серий, оцените отклонения эмпирических значений прибыли от теоретических, полученных по уравнению линейного тренда.

ТЕСТ 7

1. Прогноз – это:

– отрезок времени от момента, для которого имеются последние данные об изучаемом процессе, до момента, к которому относится прогноз;

– количественное вероятностное утверждение в будущем о состоянии объекта, с относительно высокой степенью достоверности, на основе анализа тенденций и закономерностей прошлого и настоящего;

– форма проявления причинной связи между последовательными значениями показателей.

2. По размерности модели различают:

– cублокальные;

– научно-технические;

– долгосрочные.

3. Метод Фостера–Стюарта позволяет проанализировать тенденцию:

– cредних уровней временного ряда;

– возрастающую;

– автокорреляции.

Дата добавления: 2015-08-03