Игра по Моделям - практические советы для успешного свинг-трейдинга

• Нет моделей, сходных по характеру поведения. «Треугольники» и «Вымпелы» являются идеальными моделями, которые редко формируются в условиях реального рынка.

• Три удара - и Вы «вне игры». Цена пробивает модель не позднее третьего тестирования ключевой точки при своем движении вверх или вниз. Неудачное третье тестирование в любом направлении ценового движения увеличивает вероятность прорыва цены в про­тивоположном направлении.

• Для прогнозирования развития модели используйте правило че­редования. В сериях импульсов происходит чередование простых и сложных коррекций.

• Каждая модель несет характерную позитивную или негативную информацию, дающую представление о наиболее вероятном развитии событий. Если модель выглядит бычьей или медвежь­ей, вероятнее всего, что рынок имеет именно такой характер.

• Резкий ценовой прорыв за пределы восходящего «Треугольника» часто дает сигнал о дальнейшем развитии ралли.

• «Клин», направленный вверх, может указывать на прорыв цены вверх. В процессе формирования ценового движения, эта модель не дает надежных сигналов на открытие позиций.

• Для того чтобы применять перевернутую модель «Голова и Пле­чи», необходимо ее полное завершение. Модель требует к себе внимания только в случае, если соблюдаются все правила при ее формировании: линия шеи должна расти корректно, точки мини­мумов обоих плеч должны лежать на одном уровне, а прорыв должен пересекать и другие известные уровни сопротивления (МА, гэпы и др.) на больших объемах.

• Наличие двух «Треугольников», которые формируются после мощ­ного ралли, является очень четким признаком бычьего характера нового ценового движения, соизмеримого с тем движением цены, которое наблюдалось до формирования первого «Треугольника».

• Из сужения ценового диапазона и снижения волатильности сле­дует формирование новой модели, которая стремится найти точ­ку равновесия, соответствующую местонахождению нового импуль­са. Применяйте полосы Боллинджера и индикатор скорости изменения (ROC) для успешной идентификации этой точки.

• Каждая модель представляет собой вполне разрешимую задачу по определению уровней поддержки/сопротивления и волатиль­ности. Идентифицируйте максимумы и минимумы цены для чет­кого выявления места и времени закрытия позиции. Волатиль-ность, как правило, уменьшается в этих экстремальных точках и растет после того, как цена покидает их.

• Объемы снижаются по мере того, как каждое из трех ралли,

развивающихся в рамках модели «Голова и Плечи» израсходова­ло всю доступную бычью энергию. Чем меньше объемы ценового подъема в правом плече, тем больше вероятность того, что ли­ния шеи будет, в конце концов, нарушена.

• Многообещающие длинные позиции могут быть открыты на линии шеи правого плеча модели «Голова и Плечи», когда накопление будет позитивно отклоняться от медвежьей модели. Особое вни­мание уделите также рассмотрению картины следующего харак­тера: линия плеча нарушена, а цена при этом моментально «вы­стреливает» обратно, за пределы этой линии, и дает сигнал на то, что «стопы» найдены.

• Чем сильнее уклон нисходящей линии шеи модели «Голова и Плечи», тем больше перспектив у медвежьего рынка. Не пола­гайтесь всецело на восходящую линию шеи. Эта модель легко развивается в боковом диапазоне. Просчитывайте по числам Фибоначчи взаимосвязь междупиком левого плеча и высотой (расстояние между вершиной головы и линией леча) модели «Голова и Плечи». Если левое плечо достигло 62%-го уровня Фибоначчи, то правое плечо не должно подняться выше — тогда можно открывать перспективные короткие позиции.

Ценовые прорывы вверх и вниз имеют тенденцию разви­ваться волнообразно. Как правило, каждая последующая волна подобна предыдущей по углу наклона, протяженности и продолжи­тельности. Используйте эти свойства ценового прорыва для про­гнозирования того, каким количеством точек этот прорыв будет осуществляться. Между резкими выпадами происходит остановка ценовых баров и их накопление до тех пор, пока волатильность снизится и восстановится стабильность. Анализ позиций именно в этих точках приносит трейдерам большую пользу. Изучите пре­дыдущую волну посредством трендовых линий и каналов. Под­считайте количество ценовых баров в пределах каждой зоны за­стоя. Постройте уровень поддержки/сопротивления, где, вероятнее всего, возбудится следующая волна тенденции. Наблюдайте за диапазоном последних нескольких баров или свечей цены. Что происходит - расширяется этот диапазон или сужается? Сплани­руйте открытие позиции сейчас и определитесь с тем, что Вы будете предпринимать в случае, если цена акции следующим ба­ром с гэпом прорвет уровень поддержки/сопротивления.

Часто прорыв цены замирает после первой волны, и цена откатывает обратно, очень близко подходя к уровню поддержки/ сопротивления. Вторая попытка прорыва дает прекрасные возможности для выявления точки входа. Несмотря на то, что прибыли моментум-трейдеров при откатах цены снижаются, упомянутые трейдеры поддерживают и даже укрепляют свои позиции открыти­ем новых. Иногда цена «выпрыгивает» обратно через барьер, ко­торый и разогревает данный прорыв, и далее падает вниз, возвра­щаясь в прежний диапазон. Но если прорыв происходит при достаточном количестве участников торгов, цена сильно отталки-

вается от зоны скопления, а объемы падают при откате - быстро «впрыгивайте на борт». Контртренд отступит быстро и с незначи­тельной опасностью.

РИСУНОК 3.10

Акция Cooper Mountain вышла за пределы ценового канала и с гэпом устремилась к новому максимуму. Затем сформировался высокий сжа­тый «Флаг», после чего акции в течение нескольких недель повысились в цене на 50%. Исследуйте расположение трех вертикальных ценовых баров «Флага», которыми он укрепился на вершине. Понаблюдайте также за тем, как цена (в виде небольших молотов) откатывала к линии кана­ла, пытаясь также заполнить разрыв перед тем, как совершить скачок к новым, более высоким уровням.

Скорость развития событий увеличивается, когда ценовой прорыв происходит в отсутствие зоны застоя. Расширяющиеся ценовые бары и свечи отражают волновой импульс, независимо от временного диапазона. Расширение определяет прибыль. Свинг-трейдер, вошедший в рынок при первом откате, пытается поло­жить в карман большую часть следующего ценового выпада.

Крайне важно в данной стратегии четко спланировать закрытие позиции. Самое естественное полагать, что позицию следует дер­жать до замедления движения скорости и затухания импульса. Но в таком случае высокие прибыли не защищены от естественных откатов. Оградите свою позицию от опасности, применив сигнал на выход, который дают модели расширения баров. Используя этот метод вкупе с полосами Боллинджера, «хватайте» высокую прибыль и закрывайте позицию в тот самый момент, когда рынок развернется против толпы.

Дата добавления: 2015-07-24