Фактор времени

Равномерное колебание Моделей Циклов можно наблюдать на графиках различных временных периодов. Обоснованность уста­новочного набора (setup) трейда обнаруживается как при рассмот­рении одноминутных баров, так и при рассмотрении баров месяч­ных. Каждый определенный участок графика привлекает к себе внимание определенной группы участников рынка, которая взаимодействует с другими группами биржевых торговцев посредством универсального механизма развития алчности и страха биржевой толпы. Результат динамики процесса Трех Дней (3D) сводится к тренду схождения-расхождения для различных периодов време­ни, и опытные свинг-трейдеры непременно используют этот факт наряду с изучением графика выбранного ими периода времени для улучшения своих результатов. Приведенная ниже таблица 1.2 на­глядно иллюстрирует то, что тактика свинг-трейдинга включает в себя и дэй-трейдинг, и позиционный трейдинг.

Для того чтобы результат сделки был позитивным, необхо­димо каждый трейд анализировать на графиках различных вре­менных диапазонов. В первую очередь выберите основной экран, на котором отражается график изменения цены за нужный период времени и соответствующую торговую стратегию. Затем внима­тельно изучите график изменения цены за более длительный пери­од времени (на один шаг) для того, чтобы идентифицировать уров­ни поддержки и сопротивления, а также другие характерные особенности ценового графика, которые могут оказать определен­ное влияние на соотношение вознаграждения к рискам (rewardrrisk). Необходимо также изучить ценовой график за период времени, на шаг меньше основного, для того, чтобы идентифицировать точки вхождения в рынок с наименьшими рисками потерь. Элементы этой стратегии описал Александр Элдер (Alexander Elder) в своей системе Тройного Экрана (Triple Screen), описанной в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Пришло время применить эти классические концепции в условиях современного высокоскорост­ного биржевого трейдинга.

Оцените установочный набор для открытия позиции на гра­фиках всех тех временных диапазонов, которые могут иметь отношение к результату сделки. На ценовых графиках времен­ного периода, большего или меньшего основного, можно не об­наружить ни трендовых линий, ни разрывов, ни моделей. Тща­тельно рассмотрите исторический график цены акции для выявления точек разворота крупномасштабных размахов. Если цель вашего трейда вышла за пределы максимальных и мини­мальных уровней цены за несколько лет, обратите на эти уровни особое внимание. Другие участники рынка также видят все особенности этого графика и могут использовать их для откры­тия или закрытия своих позиций. Однако не следует забывать, что со временем важные экстремальные точки теряют свою значимость. Анализируйте текущее эмоциональное состояние толпы, прежде чем отказаться от сделки, основываясь на пре­дыдущих неудачах.

В большинстве случаев анализ графиков изменения цены в течение периода времени, большего и меньшего искомого ди­апазона времени, дает большие возможности для правильного расчета прибыли и риска потерь. Так, например, когда возникает благоприятная возможность для входа в рынок на 5-минутном графике, свинг-трейдер обязательно должен найти уровни под­держки и сопротивления на 60-минутном графике, а затем ис­пользовать 1-минутный график для определения четкого момен­та открытия краткосрочной позиции. Такой многомерный подход работает на различных временных интервалах. Даже держатели взаимных фондов могут достичь позитивных результатов только тогда, когда они открывают инвестиционные позиции по недель­ным графикам, используя дневные и месячные ценовые графики для четкой идентификации момента входа с высокой степенью успеха.

Как правило, участникам рынка сложнее всего дается опре­деление четкого момента входа в рынок. Многим так никогда и не удается справиться с этой задачей. Другие упускают из поля зре­ния ведущие уровни поддержки-сопротивления на дневных графи­ках при осуществлении трейдов по 60-минутным барам. Некото­рые трейдеры держат неделями открытые позиции, которые не способны реально принести доход, замораживая капитал и упуская реальную возможность заработать на других сделках. В любом случае время используется тем эффективнее, чем точнее прогно­зируется движение цены.

В определенные промежутки времени в течение дня, недели или месяца рынок демонстрирует определенные черты, способные увеличить или уменьшить шансы на получение прибыли. Вола-тильность первого часа торговой сессии рыночные инсайдеры используют для опустошения карманов, не боясь сливаться с четкой тенденцией. Неделя, в конце которой истекает срок действия оп­ционов, как правило, характеризуется слабым рынком, в основном пребывающем в боковом диапазоне. На «тонком» предпразднич­ном рынке часто развиваются драматические события со взлетом или сильным падением курсов совершенно неожиданных акций. Нередко выходящие по пятницам правительственные статистичес­кие данные разжигают рынок в утреннюю сессию и вызывают сильные направленные движения в обширной части рыночного пространства.

Над каждой отдельно взятой благоприятной возможностью заработать нависает тень момента времени. Очень важно научить­ся фокусировать свое внимание на реакции биржевой толпы имен­но в тот момент, когда вышедшая новая информация начнет вли­ять на характер рынка. Такая информация может позволить открыть позицию всего на несколько минут, а может и не нести информации о том, когда и как успешно завершится сделка. Поэтому очень важно научиться определять влияние времени на соотношение вознаграждениегриски (reward:risk) до открытия позиции и коррек­тировать свои действия в зависимости от появляющегося на экра­не каждого очередного ценового бара.

Свинг-трейдеры должны управлять временем также эффек­тивно, как и ценой. Расчет ожидаемого периода времени на каж­дую новую позицию проводится в зависимости от расстояния до следующей зоны высокого риска. Расчет ограничения убытков (stop loss) обязателен с учетом и цены, и времени. Очень важно вовремя закрывать позиции, реально не приносящие доходов, даже, если цена не достигла просчитанного уровня stop loss. Осуществляйте торговые сделки только тогда, когда время указывает на назревший момент для открытия прибыльной по­зиции, и не бойтесь зачастую оставаться в стороне, если таких сигналов нет.

Дата добавления: 2015-07-24