Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Если существует несколько экзогенных переменных, через которые можно определить эндогенные, то применяется двухшаговый МНК. Он применяется к сверх идентифицируемым моделям и определяет наилучшую из возможных комбинаций экзогенных переменных.

Метод подразумевает следующие основные этапы:

1. По приведенной форме модели получают расчетные значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицируемого уравнения.

2. Расчетные значения эндогенных переменных подставляются вместо их фактических значений в сверхидентифицируемое уравнение

3. Метод наименьших квадратов определяют структурные коэффициенты данного уравнения.

Для точно идентифицируемых уравнений ДМНК дает тот же результат, что и КМНК.

Рассмотрим данный метод на нашем примере.

Поскольку структурное уравнение функции потребления является переопределенным и можно использовать две экзогенные переменные (I_t, и G_t), то вместо их раздельного применения можно использовать их комбинацию:

.

В этом случае требуется оценить значения коэффициентов γ_0, γ ₁, γ ₂.

Подставляя расчетные значения , вместо фактических в структурное уравнение функции потребления, получим уравнение

которое оценивается обычным МНК.

Дата добавления: 2015-07-12