Пример точной идентифицируемости

Допустим, требуется оценить параметры уравнения функции потребления в простой модели Кейнса формирования доходов:

(1)

где С – объем потребления;

У – совокупный доход;

I – инвестиции;

e - случайный член.

Структурный коэффициент β характеризует предельную склон­ность к потреблению.

В исходной модели С и У эндогенные переменные, а I эк­зогенная. Оценивание параметров (α, β) дает несо­стоятельные оценки, так как объясняющая переменная У эндогенная.

Разрешая структурную систему относительно эндогенных пе­ременных, получим приведенную систему

(2)

Здесь коэффициенты при переменной I_t, рав­ные β/(1 - β) и 1/(1 - β), — это инвестиционные мультипликаторы потребления и дохода соответственно. Это значит, что если объем инвестиций возрастет на единицу, то объем потребления увеличит­ся на β /(1 - β), а совокупный доход — на 1/(1 - β).

Структурные коэф­фициенты (α, β) можно оценить косвенным методом наименьших квадратов.

Дата добавления: 2015-07-12