Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)

Метод применяется в том случае, если уравнения системы точно идентифицируемы и подразумевает следующие основные этапы:

1. Структурная модель преобразуется в приведенную форму.

2. Для каждого приведенного уравнения обычным методом наименьших квадратов оцениваются приведенные коэффициенты.

3. Оценки приведенных коэффициентов преобразуются в оценки параметров структурных уравнений.

Рассмотрим данный метод на нашем примере.

Уравнение для С_t в приведенной форме можно также представить в виде

(3)

где

(4)

Оценки параметров (α’, β’) определяются обычным МНК по статистическим дан­ным С и I. Оцененное уравнение (3) имеет вид:

Из выражения (4) получаем оценки (α, β) структурных коэф­фициентов:

(5)

Поскольку получены единственные оценки (α, β) структурных коэффициентов через оценки (α’, β’) приведенных коэффициен­тов, то структурное уравнение функции потребления является од­нозначно определенным или точно идентифицируемым.

Дата добавления: 2015-07-12