Временные.

Предмет, цель и задачи эконометрики

Эконометрика — это наука об экономических измерениях.

Цель эконометрики - придать экономическим взаи­мосвязям количе­ственные меры и представить выводы экономических законов в эмпирическом виде.

Предмет эконометрики –массовые экономические явления.

Задача эконометрики – выражение закономерностей, которые эконо­мическая теория и математическая экономика определяют с помощью ста­тистики.

При эконометрическом моделировании строятся экономические моде­ли, оцениваются их неизвестные параметры. На основе этого делаются прогнозы и рекомендации по экономической политике.

Уравнения регрессии обосновываются содержательно, т.е. каждый его параметр имеет определенный экономический смысл.

Этапы построения эконометрической модели

Выделяются следу­ющие этапы эконометрического исследования:

1) постановка проблемы и конечных целей модели;

2) определение, набора факторов и зависимых от них показателей;

3) сбор статистики по факторам и зависимым показателям;

4) выбор вида модели и формы взаимосвязей зависимых и независимых переменных в ней при помощи коэффициента корреляции;

5) оценка параметров модели;

6) оценка достоверности и надежности модели и ее параметров;

7) экономическая интерпретация полученных результатов.

Структура переменных эконометрической модели

При моделировании использу­ются два типа данных:

Пространственные.

Собираются сведения по разным объектам за один и тот же период (момент) времени (например, объем производства, числен­ность работников, размер основных производственных фон­дов, доход за определенный период, данные об объеме, ценах потребления товара).

Временные.

Собираются сведения об одном и том же объекте за разные периоды (моменты) времени. (например, ежемесячные данные о средней заработ­ной плате, индексе потребительских цен, объеме выпуска, о ежедневном курсе валюты).

Собранные сведения - это множество призна­ков, характеризующих объект исследования. Признаки взаимосвязаны, поэтому они могут быть:

1) либо результативными (зависимая или объясняемая переменная у);

2) либо факторными признаками, значения которых определяют значения результативного признака (независимые или объясняющие перемен­ные х).

Данные факторы учитываются в модели в виде разных типов переменных:

- экзогенные, т.е. независимые (х), значения которых берутся по факту;

- эндогенные, т.е. зависимые (у), значения которых опре­деляются при помощи модели;

- лаговые, т.е. экзогенные или эндогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими мо­ментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Так, у_t — текущая эндогенная переменная, a y_t-1, y_t-2 лаговые эндогенные переменные;

- предопределяющие переменные, т.е. объясняющие пере­менные. К ним относятся текущие (х_t)и лаговые экзогенные переменные (х_t, х_t-1)а также лаговые эндогенные перемен­ные (y_t-1, y_t-2).

Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений текущих эндогенных переменных (од­ной или нескольких) в зависимости от значений предопреде­ленных переменных.

Дата добавления: 2015-07-12