Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структурные и приведенные формы СОУ

Нелинейные модели и линеаризация. | Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными. Метод Алмон. | Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными. Метод Койка. | Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми зависимыми переменными | Стационарные временные ряды. Тесты стационарности | Параметрические тесты стационарности | Временные ряды. Десезонализация ряда методом фиктивных переменных. Аддитивная модель. | Непараметрические тесты стационарности | Преобразования нестационарных временных рядов в стационарные | Модели авторегрессии |


Читайте также:
  1. E 03 Другие формы гипотиреоза
  2. I. Виды и формы контроля знаний, умений и навыков студентов
  3. II. Семинарское занятие по теме: «Основные направления, формы и методы управления муниципальной собственностью».
  4. IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
  5. IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.
  6. IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
  7. IV. Формы контроля

Анализируемая модель описана системой:

состоящей из двух уравнений с двумя эндогенными переменными и одной экзогенной переменными. Структурная форма модели задана уравнениями. Решая уравнения относительно и , получаем приведенную форму СОУ: ,

где случайные остатки и приведенной формы имеют не зависящие от дисперсии, не коррелированы между собой и с экзогенной переменной .


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Модели ГСБ-1. Броуновское движение.| Модель спроса - предложения.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)