Читайте также:
|
Какие преобразования можно осуществлять для приведения процесса к стационарному:
А) взятие конечных разностей: 
;
Б) логарифмирование цепных индексов: 
В) расчет темпа прироста: 
.
Для приведения исходного временного ряда 
к стационарному процессу 
использовали преобразование А. 
; 
, где 
и 
многочлены степеней k и m.
Подставим: 
. Пусть 
; 
, что эквивалентно записи 
; 
. Объединяя эти два уравнения в одно: 
В случае приведения исходного ряда 
к стационарному с использованием d-й разности его результирующая модель определяется: 
.
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Непараметрические тесты стационарности | | | Модели авторегрессии |