Решение. Задача состоит в нахождении вектора-столбца весов:

Задача состоит в нахождении вектора-столбца весов:

минимизирующего вариацию

=

при условии

(е,х) = х₁ + х₂ + х₃ = 1

и

(m,х) = 1∙х₁ + 2∙х₂ +3∙ х₃ ³ 4,00.

Поскольку как показано в первой задаче доходность портфеля с наименьшим риском равна 1,364 то неравенство в последнем условии можно заменить на равенство и решать задачу условной минимизации. Как и в первой задаче применим метод множителей Лагранжа. Функция Лагранжа для нашей задачи имеет вид:

Стационарная точка этой функции удовлетворяет системе уравнений

; (е,х) -1= 0; (m,х) –E₀= 0

Дата добавления: 2015-08-20