Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Из первого уравнения получаем

Задача 1. | Задача 3. | Задача 4. | Задача 1. | Задача 2. | Задача 5. | Задача 1. |


Читайте также:
  1. Алгоритм нахождения общего решения линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами .
  2. Бывает еще интересная вещь во время первого разговора.
  3. Бюро первого Совета рабочих и солдатских депутатов в Москве
  4. В 4. Аппаратура для выделения каучуков, получаемых полимеризацией в растворе.
  5. В монографии указано, что всю воду мы получаем из Космоса и как это происходит.
  6. В.1. Бутадиен-стирольные каучуки, получаемые растворной полимеризацией
  7. В.4.Устройство и принцип действия аппаратуры концентрирования каучуков, получаемых в виде латекса.

Подставляя это выражения в равенства –условия (е,х) =1 и (m,х) –E0

Получим систему уравнений, определяющую неизвестные множители λ и μ:

и

или используя базисные коэффициенты a = (h,e), b = (g,e)=(h,m), g = (g,m):

aλ + βμ = 1

βλ + γμ = E0

В предыдущих задачах мы нашли

;

b = (g,e) = ( С-1 m,e) = (m-1 e) = (m,h) = 10/3

g = (g,m) = 5

Поэтому система уравнений принимает вид

(22/9)λ + (10/3)μ = 1

(10/3)λ + 5μ = 4

или

22λ + 30μ = 9

10λ + 15μ = 12

Решая эту систему получим

.

Поэтому оптимальный вектор весов будет

.

Его доходность равна Е (х) = 4, а риск (вариация) V (х) = 15,7.


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 83 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Решение.| Трехмерные задачи оптимизации портфелей в моделях Тобина

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)