Смешанное расширение матричных игр

Исследование в матричных играх начинается с нахождения её цены. Если матричная игра имеет решение, то нахождением цены игры (и соответствующих оптимальных стратегий) ис-следование игры и заканчивается. Но при нахождении оптимальных стратегий в любом случае определяется нижняя и верхняя цена данной игры (см. формулы (2) и (4)). Игрок A не должен надеяться на выигрыш бóльший, чем верхняя цена игры, и может быть уверен в получении вы-игрыша не меньше нижней цены игры (соответсвенно, игрок B не должен надеяться на проиг-рыш мéньший, чем нижняя цена игры, и может быть уверен, что его проигрыш не больше верх-ней цены игры). В этом общем случае новые решения матричных игр следует искать в возмож-ности многократного повторения игр и применения стратегий случайно, с определённой веро-ятностью.

Модификация исходной матричной игры, в которой её стратегии могут выбираться игро-ками уже не однозначно (как в разделах 1 - 3), а вероятностным образом, называется смешан-ным расширением данной матричной игры. Если игрок A выбирает стратегию i c вероятностью x_i (i = 1,..., m), а игрок B - стратегию j c вероятностью y_j (j = 1,..., n), то говорят, что игроки A и B используют смешанные стратегии x = (x ₁,..., x_m) и y = (y ₁,..., y_n). Стратегии исходной игры обычно называются чистыми стратегиями, а рассмотренные в разделе 2 решения исходной игры - решениями в чистых стратегиях. Чистая стратегия является частным случаем смешан-ной стратегии, когда все вероятности, кроме вероятности выбора данной чистой стратегии, рав-ны 0, а вероятность выбора данной чистой стратегии равна 1.

Таким образом, в смешанном расширение матричной игры множество стратегий игрока A - это бесконечное множество вероятностных распределений на конечном множестве исходных чистых стратегий {1,..., m }. Проще говоря, это множество всех векторов x = (x ₁,..., x_m), у кото-рых все координаты неотрицательны и их сумма равна 1. Координата x_i вектора x является ве-роятностью выбора чистой стратегии i. Аналогично определяется множество стратегий игрока B - множество всех векторов y = (y ₁,..., y_n), у которых все координаты неотрицательны и их сумма равна 1. В отличие от множеств чистых стратегий, множества смешанных стратегий бес-конечны.

Пусть игроки A и B выбрали стратегии x и y. Тогда средний выигрыш игрока A определяется формулой

g (x, y) = . (9)

Как и ранее, игрок A стремится максимизировать свой средний выигрыш g (x, y), а игрок B - ми-нимизировать его, т.е. минимизировать свой средний проигрыш. Как и ранее, игрок A не знает, какую стратегию y выбирает игрок B. Повторяя рассуждения из начала раздела 2, приходим к определению оптимальной смешанной стратегии x * игрока А и нижней цены игры в смешан-ных стратегиях V ^-:

смешанной оптимальной стратегией x * игрока А называется любая смешанная страте-гия игрока А, на которой достигается внешний максимум по множеству всех смешанных стратегий в следуюшем выражении (максимине):

max _x min _y g (x, y), (10a) где g (x, y) определяется формулой (9), x * - любая смешанная стратегия игрока А, на которой до-

стигается внешний максимум в (10a) и V ^- = min _y g (x *, y). Обозначим через X * множество всех оптимальных стратегий игрока А. Как и в разделе 2, V ^- и X * определяются только по платёж-ной матрице Q.

Аналогично определяется минимакс

min _y max _x g (x, y), (10b)

смешанная оптимальная стратегия y * игрока В, множество Y * всех оптимальных стратегий игрока B и верхняя цена игры в смешанных стратегиях V ⁺ = max _x g (x, y *), определяемые только по платёжной матрице Q.

Как и в случае чистых стратегий, для смешанных стратегий имеет место неравенство

V ^- ≤ V ⁺; (11)

если V ^- = V ⁺, то число V, равное их общему значению, называется ценой игры в смешанных стратегиях.

Решением матричной игры в смешанных стратегиях называется пара стратегий á x *, y *ñ, удовлетворяющая условиям

g (x, y *) ≤ g (x *, y *) ≤ g (x *, y), (12)

где g (x, y) определяется формулой (9), x и y - произвольные стратегии игроков А и B.

Для смешанных стратегий имеет место утверждение, аналогичное утверждению 1 для чис-тых стратегий:

Утверждение 5. 1) V ^- = V ⁺ тогда и только тогда, когда для некоторой пары стратегий á x *, y *ñ выполняются условия (12); 2) стратегии x* и y*, удовлетворяющие (12), являются оптималь-ными; 3) цена игры V = g (x *, y *) ■

Принципиальное отличие случая смешанных стратегий от случая чистых стратегий фор-мулируется в следующем виде:

Утверждение 6. Для любой матричной игры существует решение в смешанных стратеги-ях ■

В частности, в силу утверждений 6 и 5 в любой матричной игре в смешанных стратегиях

V ^- = V ⁺. (13)

Напомним, что решение игры в чистых стратегиях существует не всегда, что и продемонс-трировано в примере 2.

Пример 5. Рассмотрим матричную игру двух лиц со следующей платёжной матрицей:

Q =

В этом случае max _i min _j q_ij = max{2, 1} = 2; min _j max _i q_ij = min{4, 3} = 3, и поскольку

max _i min _j q_ij < min _j max _i q_ij,

то чистых оптимальных стратегий нет.

Рассмотрим смешанные стратегии x * = (0,75; 0,25) и y* = (0,5; 0,5). Проверим их на опти-мальность. Для этого подсчитаем выражение g (x *, y *). В соответствии с формулой (9) имеем

g (x *, y *) = = 2 + 3 + 4 + 1 = 0,75·0,5·2 + 0,75·0,5·3 + 0,25·0,5·4 + 0,25·0,5·1 = 0,75 + 1,125 + 0,5 + 0,125 = 2,5. (14)

Рассмотрим теперь выражение g (x, y *) для произвольной стратегии x = (x ₁, x ₂). Из 3-его члена в равенствах (14) после простых выкладок получаем

g (x, y *) = x ₁·2,5 + x₂·2,5 = (x ₁ + x₂)·2,5 = 2,5 (15a)

(так как сумма вероятностей равна 1).

Рассмотрим теперь выражение g (x *, y) для произвольной стратегии y = (y ₁, y ₂). Из 3-его члена в равенствах (14) после простых выкладок получаем

g (x *, y) = y ₁·2,5 + y ₂·2,5 = (y ₁ + y₂)·2,5 = 2,5 (15b)

(так как сумма вероятностей равна 1).

Формулы (14), (15a) и (15b) влекут для указанных стратегий x * = (0,75; 0,25) и y* = (0,5; 0,5) и для любых стратегий x = (x ₁, x ₂) и y = (y ₁, y ₂) двойное неравенство

g (x, y *) ≤ g (x *, y *) ≤ g (x *, y),

совпадающее с (12). Поэтому по определению пара стратегий á x *, y *ñ является решением в сме-шанных стратегиях данной матричной игры, не обладающей решением в чистых стратегиях ■

Пример 6. Рассмотрим матричную игру двух лиц со следующей платёжной матрицей:

Q =

В этом случае max _i min _j q_ij = max{2, -14} = 2; min _j max _i q_ij = min{2, 3} = 2, и поскольку макси-мин равен минимаксу, пара чистых стратегий á1, 1ñ является решением данной игры в чистых стратегиях (см. раздел 2).

Напомним, что чистая стратегия является частным случаем смешанной. Положим x * = (1; 0) и y* = (1; 0). Пара смешанных стратегий á x *, y *ñ является той же самой парой чистых стра-тегий á1, 1ñ. При этом, с учётом матрицы Q и вида стратегий x * и y *, имеем

g (x *, y *) = 2. (16)

Рассмотрим теперь выражение g (x, y *) для произвольной стратегии x = (x ₁, x ₂). В данном случае, с учётом матрицы Q и того, что y* = (1; 0), получаем

g (x, y *) = x ₁·2 + x ₂·1 = x ₁·2 + (1- x ₁) = x ₁+1 ≤ 2. (17a)

Аналогично, для x * = (1; 0) и произвольной стратегии y = (y ₁, y ₂), получаем

g (x *, y) = y ₁·2 + y ₂·3 = y ₁·2 + (1- y ₁)·3 = 3- y ₁ ³ 2. (17b)

Формулы (16), (17a) и (17b) влекут для указанных стратегий x * = (0,75; 0,25) и y* = (0,5; 0,5), и для любых стратегий x = (x ₁, x ₂) и y = (y ₁, y ₂) двойное неравенство

g (x, y *) ≤ g (x *, y *) ≤ g (x *, y),

совпадающее с (12). Поэтому по определению исходная пара чистых стратегий á x *, y *ñ, которая была решением данной игры в чистых стратегиях, является решением этой же игры и в смешанных стратегиях ■

Результат примера 6 не случаен. Имеет место (почти очевидное)

Утверждение 7. В любой матричной игре решение в чистых стратегиях является решени-ем в смешанных стратегиях ■

К сожалению, поиск решений матричных игр в смешанных стратегиях (если у них нет решений в чистых стратегиях) является достаточно сложным с вычислительной точки зрения и здесь не рассматривается. Однако для отдельных классов матричных игр удаётся найти реше-ния в смешанных стратегиях значительно более простыми способами, которые рассматривают-ся в следующем разделе.

Дата добавления: 2015-10-16