Тема 6. Принятие решений в условиях неопределенности

Классификация неопределенностей в задачах управления

Принципы выбора оптимального решения в условиях неопределенности. Общие характеристики

Принцип Байеса

Принцип максимума энтропии математического ожидания функции полезности

Почти всякая экономическая задача решаемая в целях управле­ния экономической системой, а особенно в маркетинге зависит от ряда внешних, неизвестных заранее и не всегда управляемых факторов, поэтому почти все маркетинговые задачи, свя­занные с рыночными характеристиками обладают той или иной степенью неопределенности.

Основными элементами описания ситуации яв­ляются в этом случае являются: - множество допустимых стратегий (множество возможных аль­тернатив или действий) ЛПР, A = (Y₁,Y₂,...Y_n ); - множество возможных состояний природы (множество значений неопределенного фактора), S = (S₁, S₂,…,S_m). Если Y и S - малоразмерны, то множество исходов можно представить в виде некоторой таблицы_. Т.е. если есть возможность задать меру для оценки эффективности действий ЛПР на множестве состояний природы S, которые характеризуют субъек­тивные неопределенные факторы, влияющие на процесс принятия ре­шений, и делятся на: - субъективные; - объ­ективные.

К наиболее часто используемым методам выбора в таких ситуациях можно отнести следующие: - принцип гарантированного результата (принцип макси­мина); - принцип оптимизма; - принцип Гурвица; - принцип Сэвиджа (минимаксного сожаления); - приницп Байеса; - принцип недостаточного основания и др.

Принцип недостаточного основания (Бернулли, Лапласса) позволяет сводится проблему неопределенности к проблеме оценки случайных факторов. Существующие методы выбора базируются, в основном, на ис­пользовании вероятностных мер в качестве критерия выбора.

Обыч­но, в теории статистических решений, используются вероятностная мера Байеса и различные оценки энтропии исследуемого процесса.

Принцип Байеса использует в качестве критерия оценки варианта ре­шения) взвешенные по вероятности суммы полезнос­тей.

Принцип максимума энтропии математического ожидания функ­ции полезности, которая используется в качестве критерия определения оптимальной стратегии требует максимизацию данного показателя, определяющего минимум упущенных возможностей.

Тема 7. Задачи группового выбора (экспертные методы)

Методология решения задач группового выбора

Виды группового согласования

Решение структурированных задач группового выбора

Групповой выбор с учетом весовых коэффициентов

К задачам группового выбора относятся задачи типа G: простые (однокритериальные с одной вполне определенной ситуацией); однокритериальные доопределяемые множеством гипотез - типа GS; многокритериальные с определенной ситуацией - GA; многокритериальные доопределяемые множеством гипотез - GSA. Поэтому основной проблемой в таких задачах является определение оптимальной процедуры выбора альтернатив и согласования мнений членов группы.

В зависимости от выбранной процедуры выбора существует несколько способов реализации схемы выбора. Сама процедура выбора предусматривает решение m индивидуальных задач с n альтернативами, а затем решения экспертов согласовывается специальными методами обработки данных. Наиболее универсальным методом решения простых индивидуальных задач является использование метода парных сравнений. Затем на основании результатов сравнений строится медиана – согласованная со всеми экспертами матрица оценок. Существует следующие методы группового выбора: - выбор простым большинством голосов; - выбор с учетом весовых коэффициентов.

Более сложные задачи решаются методом построения матриц-медиан или расчета коэффициентов конкордации.

Дата добавления: 2015-10-13