Торговые тактики

Торговые тактики, основанные на открытии позиций в узких диапазонах, применяются при низкой волатильности рынка вблизи уровней поддержки/сопротивления при ожидании прорывов после­дних. И стратегия, базирующаяся на эффекте цилиндрической пружины (coiled spring), работающая в условиях бокового ценового диапазона, и хорошо подготовленная зона застоя генерируют пре­красное соотношение доходность/риск. Сигнал о таких благопри­ятных возможностях прибыльного трейдинга можно получить по­средством отдельной ценовой модели, но при этом необходимо дождаться подтверждения, наблюдая за волатильностью и скоро­стью изменения цены (ROC). Оба индикатора будут стремиться к спокойному состоянию, которое может сохраняться вплоть до наступления ценового прорыва. Это говорит о том, что модель имеет поддерживающий характер и не дает сигнал о надвигаю­щемся движении. Подробно тактики, базирующиеся на эффекте цилиндрической пружины (coiled spring), рассматриваются в главе 9 данной книги, и Вы сможете повысить свое мастерство в управ­лении позициями в вышеописанных рыночных условиях, уделив этой главе свое внимание.

Тенденции успешно преодолевают важные уровни максиму­мов и минимумов после нескольких попыток. Когда цена, пребывающая в зоне застоя, пытается преодолеть уровень поддержки/ сопротивления и последующие ценовые бары начинают сужать­ся, - это сигнал к надвигающемуся прорыву цены вверх или вниз. Эта сжатая зона застоя предлагает очень узкое пространство для осуществления сделок перед тем, как цена ринется преодолевать барьер. Эта небольшая область дает также сигнал о минимальном риске в случае, если цена начнет медленно разворачиваться в об­ратном направлении. Особо пристальное внимание уделите коррек­ции цены после первого тестирования уровня. Следующая попытка тестирования будет сопровождается наименьшими хаотическими колебаниями цены, так как большинство участников рынка прибере­гают свои силы для последней попытки тестирования барьера.

Многим свинг-трейдерам не удается реализовывать прибыль­ные позиции в зоне ценового прорыва. Вместо того чтобы принять сигнал о предстоящем ценовом движении от модели, свинг-трей­деры слишком долго ждут подтверждения от рыночной толпы, от участия которой зависит большая часть благоприятных торговых условий. Торговая установка в узком диапазоне работает на опе­режении толпы, а именно подразумевает открытие позиции до толпы, а энергию толпы использовать как «горючее», необходимое для подпитки позиции, чтобы получить быстрые прибыли. Пере­программируйте торговый ритм и исследуйте эти уникальные так­тики, выгодно использующие тенденции еще до их наступления. Торговые установки работают лучше, если трейдинг соот­ветствует рыночным условиям. Открытие коротких позиций при развитии ралли в условиях разогретого рынка или погоня за слабы­ми тенденциями одинаково успешно могут привести к дефициту средств на торговом счете. Требуется немалый практический опыт для того, чтобы выявить грань, разделяющую импульсный рынок от рынка, в котором лучше работают стратегии на контртрендах. Смена тактик позволяет воздействовать на динамику толпы. Из­менение рыночных условий не обязательно приведет к выявлению новых благоприятных торговых установок на границе раздела. Развивающийся трендовъщ рынок может несколько пошатнуть доверие к себе, и тогда свинг-трейдеры займут выжидательную позицию до тех пор, пока не выявятся новые благоприятные усло­вия для трейдинга.

Научитесь определять цикл рынка до толпы. Анализ циклов раскрывает тенденции, готовые перейти в зону застоя и предлага ет другой инструментарий для выявления надвигающегося цено­вого прорыва в новые тенденции.

РИСУНОК 4.4

Состояние перекупленное™ и «Длинный Дожи», вышедший за пределы верхней полосы Боллинджера, дают сигнал на открытие позиции на откате от основной тенденции. Не входите в трендовый рынок до тех пор, пока вблизи экстремальной точки не снизится риск потерь. «Пада­ющая Звезда», появившаяся на графике примерно через 20 баров пос­ле вершины, предлагает намного более благоприятные условия для трейдинга. Найдите на графике горизонтальную верхнюю полосу Бол­линджера и двойное тестирование вершины и проанализируйте, как они способны повысить вероятность быстрого разворота цены. Позже, на­рисовав еще несколько ценовых баров, акции Vitesse находят простую торговую установку на предыдущем ценовом разрыве на прорыв и на горизонтальной нижней полосе Боллинджера. В итоге акции движутся вниз и теряют все 100% своего прироста, опускаясь до нижней полосы Боллинджера, где переходят в колебательное движение.

Используйте 14-дневный мед­ленный стохастик или RSI и определите долгосрочные колебания между покупателями и продавцами. Или применяйте 5-барный медленный стохастик, расположенный под 5-минутным ценовым графиком, и идентифицируйте 90-минутный цикл индекса S&P. В потенциальных точках поворота ищите развороты трендовых линий, ценовых каналов и других уровней. Выстраивайте свои по­зиции в соответствии с этими основными циклами и осуществля­ете трейды, настроив их на рынок.

Изучайте волатильность рынка, наблюдая за расширением и сужением диапазонов ценовых баров. Найдите диапазон NR7 и широкие трендовые бары, отражающие переменчивые настрое­ния толпы. Для изучения диапазонов баров применяйте полосы Боллинджера. Ищите полосы, сужающиеся вокруг цены, когда во­латильность снижается и дает сигнал на надвигающиеся колеба­ния с расширением баров. Определите, как быстро они могут раз­вернуться, если сформируется ценовой импульс. Используйте классические индикаторы волатильности, расположенные в ниж­них окнах под ценовыми графиками, которые, следуя основной тенденции, отслеживают изменение цены.

Обычно волатильность растет в ранних стадиях развития тенденции, уменьшается — в средней фазе и достигает пика в куль­минационных моментах, когда начинает формироваться боковой диапазон. Разногласия и интенсивная борьба между рыночными быками и медведями определяют ценовые прорывы и способству­ют расширению ценовых баров. Конфликт сходит на нет, когда цена выбивается за пределы диапазона и доминирующая часть толпы берет на себя контроль за ситуацией. Бурное встречное течение разворачивается вблизи кульминационных точек, и вновь нарастает количество участников рынка. При переходе в зону застоя волатильность постепенно уменьшается по мере истощения торго­вых объемов и сужения диапазонов ценовых баров.

Эти пики и впадины определяют точки - благоприятные воз­можности для свинг-трейдинга. Частые откаты после пробития нового уровня максимума, как правило, дают возможность откры­вать позиции на контртрендах с минимальным риском потерь. В процессе развития третьей динамичной волны тенденции пред­почтительны моментум-тактики, так как цена обычно идет подуклон бар за баром. Вблизи вершин и дна нужно открывать пози­ции по основной тенденции в условиях перекупленности/перепро-данности. Боковая зона застоя предоставляет возможность для установочных наборов по fade-стратегиям до тех пор, пока пустая зона не даст сигнал на начало новой тенденции.

Дата добавления: 2015-07-24