А вот и результаты

Я протестировал все шесть систем с одним и тем же набо- ром данных — управление деньгами, портфель, даты начала и окончания — с использованием нашего программного продукта Trading Blox Builder. Программа смоделировала действия всех систем с января 1996 года по июнь 2006 года. Была сымитирована каждая сделка и собрана сводная ста- тистика по каждой системе. В таблице 10-1 указаны основ- ные параметры оценки для каждой из шести систем.

Таблица 10-1. Сравнение исторической результативности систем

Система	CAGR%	MAR	Шарп	Коли- Доля чество успешных сделок сделок, %	Макси- мальное падение, %	Продолжи- тельность падения
ATR	49,5	1,24	1,34	206 42,2	39,9	8,3
Прорыв Боллинджера	51,8	1,52	1,52	130 54,6	34,1	7,8
Тренд Дончиана	29,4	0,80	0,99	1832 39,7	36,7	27,6
Тренд Дончиана с выходом по времени	57,2	1,31	1,35	746 58,3	43,6	12,1
Двойная скользящая средняя	57,8	1,82	1,55	210 39,5	31,8	8,3
Тройная скользящая средняя	48,1	1,53	1,37	181 42,5	31,3	8,5

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Рисунок 10-5. Система тройной скользящей средней

Сахар #11 — мировые цены на CSCE

$

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

13,5

13,0

12,5

12,0

11,5

11,0

Август 2005

Сентябрь 2005

Октябрь 2005

Ноябрь 2005

Декабрь 2005

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Глава 10. Торговля в стиле Черепах: шаг за шагом 153

Когда я протестировал выходы по времени, я был шоки- рован. Система сработала гораздо лучше, чем я предпола- гал, даже лучше, чем выходы на прорывах. Это заставляет пересмотреть идею о том, что именно выходы делают сис- тему прибыльной. Результаты показывают, что именно вход с перевесом отвечает за всю прибыльность системы.

Обратите внимание, что система Дончиана сработала хуже, чем другие системы. Это свидетельствует о том, что прорывы потеряли свою актуальность за годы, прошедшие с момента обучения Черепах. Полагаю, во многом это связано с тем, что я описываю в главе 11 как эффект трейдера.

Еще один заметный сюрприз в таблице — работа системы

двойной скользящей средней, показавшей лучшие резуль- таты по сравнению с более сложной системой тройной скользящей средней. Это лишь один из примеров того, что, если система более сложная, она не обязательно лучше.

Все эти системы являются базовыми. Три из них — двой- ная скользящая средняя, тройная скользящая средняя и система Дончиана с выходами по времени — даже не используют стопы. Тем самым они нарушают излюблен- ное правило трейдинга «всегда имейте стоп-лосс», однако их результаты с поправкой на риск такие же или лучшие по сравнению с другими системами.

Дата добавления: 2015-10-26