Перевес при использовании фильтра тренд-портфеля

Как повлияет критерий выбора портфеля на перевес в рамках системы канала Дончиана? Это можно определить двумя способами. Во-первых, вы можете протестировать, как фильтр выбора портфеля влияет на перевес для выбран-

Рисунок 5-3. Изменение Edge ratio в зависимости от количества дней при использовании фильтра тренд-портфеля

E-ratio

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Количество дней

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Глава 5. Торговля с перевесом 83

ных случайным образом входов, после чего сравнить их с базовым показателем перевеса 1,0 для случайных входов без фильтрования.

Во-вторых, вы можете совместить фильтр только с нашими входными сигналами, чтобы определить, как он влияет на показатель перевеса наших сигналов про- рыва.

Тест 70 000 случайных входов с фильтром тренд- портфеля демонстрирует знаменательный показатель E70, равный 1,27. Этот показатель даже превышает E70 для входного сигнала, что является четким индикатором того, что наш алгоритм выбора портфеля повышает пере- вес системы.

Использование фильтра тренд-портфеля существенно повышает вероятность движения в направлении сделки, проведенной на прорыве. В нашем случае E70 вырос с 1,20 до 1,33. Как показано на рисунке 5-3, использование филь- тра вместе с прорывом изменяет форму и наклон кривой перевеса.

Обратите внимание, насколько ровнее кривая на рисунке 5-3 по сравнению с рисунком 5-2 и насколько вырос пока- затель перевеса после добавления этого фильтра. Как пока- зано на рисунке, показатель E120 составляет около 1,6.

Причиной такого результата послужил отказ от сделок на прорывах в направлении, противоположном долгосроч- ному движению тренда. Эти сделки приводили к большому количеству движений против изначальной позиции, так как прорывы, возникающие в противоположном тренду направлении, вряд ли будут продолжаться значительное время. Эти прорывы также показывают, что рынок нахо- дится в состоянии, неблагоприятном для системы каналов Дончиана.

84 Путь Черепах

Дата добавления: 2015-10-26