Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники якості моделі

Читайте также:
  1. А). Перевірка статистичної значимості моделі у цілому.
  2. Асортимент і вимоги до якості молока
  3. Асортимент і вимоги до якості сухих молочних консервів
  4. Б). Перевірка статистичної значимості параметрів моделі . Інтервали довіри для параметрів моделі.
  5. Б). Стандартні похибки параметрів моделі.
  6. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  7. Верифікація економетричної моделі і прогнозування у випадку гетероскедастачності.

До основних показників якості побудованої вибіркової моделі відносяться наступні показники:

· стандартна похибка рівняння регресії;

· стандартні похибки параметрів моделі;

· коефіцієнт кореляції;

· коефіцієнт детермінації.

Зазначені показники використовуються:

1) для оцінювання точності вибіркової моделі, тісноти лінійного кореляційного зв’язку між змінними моделі і сили впливу пояснюючих змінних моделі на залежну;

2) при виконанні ряду статистичних тестів, пов’язаних з перевіркою статистичної значимості побудованої моделі;

3) при прогнозуванні.

А). Стандартна похибка рівняння регресії

Стандартна похибка рівняння регресії визначається за наступною залежністю:

, (24)

де - незміщена оцінка дисперсії залишків, яка в свою чергу,визначається наступним чином:

. (25)

Сума квадратів залишків у виразі (25) обчислюється на основі попередньо обчислених залишків. Значення залишку у кожному спостережені статистичної вибірки при цьому обчислюється за наступною формулою:

, (26)

де - фактичні значення залежної змінної моделі, що спостерігаються у статистичній вибірці, - розрахункові значення залежної змінної моделі, що обчислені на основі оціненого рівняння регресії за залежністю:

. (27)


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 415 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місце і значення дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами | Виникнення, розвиток і становлення економетрії | ВИСНОВКИ | КОРЕЛЯЦІЙНО- регресійнИЙ аналіз В ЕКОНОМІЦІ. | Визначення економетричної моделі і її особливості. | Етапи і задачі економетричного дослідження. | ВИСНОВКИ | Залежна змінна для такої моделі розглядається, як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні. | Оцінювання параметрів моделі | VПрипущення 3. Відсутність автокореляції залишків. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Властивості оцінок параметрів моделі, отриманих 1МНК| Б). Стандартні похибки параметрів моделі.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)