Етапи і задачі економетричного дослідження.

Процес економетричного дослідження (моделювання) можна представити як послідовність деяких етапів у вигляді схеми, наведеної на рис. 1.

Рис. 1. Етапи економетричного дослідження

Постановка задачі. Метою і змістом першого етапу економетричного дослідження є глибоке і всебічне вивчення економічного об’єкту (явища, процесу) і формування відповідної економічної гіпотези або теорії. Постановка задачі і її опис виконується у відповідних економічних термінах. Від якості постановки задачі залежить успіх подальших кроків.

На цьому етапі, як правило, також здійснюється попередній збір інформації щодо об’єкту, який вивчається, і вирішується питання щодо форми і способу отримання статистичних даних і її кількості.

Специфікація моделі. Основною метою і змістом цього етапу є вибір факторів і визначення аналітичної форми економетричної моделі. На цьому етапі розв’язуються наступні задачі.

1. Ідентифікація економетричної моделі - визначення всіх економічних змінних (показників), які потрібно включити до моделі. На цьому кроці широко застосовуються методи кореляційного аналізу.

2. Розподіл (розбиття) змінних моделі на незалежні (пояснюючі) і залежні (пояснювані), екзогенні та ендогенні.

3. Визначення одиниць вимірювання і присвоєння позначень усім змінним моделі.

4. Вибір аналітичної форми економетричної моделі, точніше вибір аналітичної форми функції регресії.

Слід зазначити, що при виборі аналітичної форми рівняння регресії,особливо у випадку парної регресії, широко застосовується такий відомий, достатньо простий але ефективний засіб як діаграма розсіювання. Діаграма розсіювання – представляє собою точковийграфік, який зображуєзалежність між змінними парної регресійної (економетричної) моделі. Фактично діаграма розсіювання представляє собою графічне зображення деякої статистичної вибірки. Діаграму розсіювання у вітчизняній літературі ще називають кореляційним полем. Для кращого розуміння застосування діаграми розсіювання наведемо декілька прикладів діаграми розсіювання, які побудовані для трьох статистичних вибірок, кожна з яких містить дані спостереження за двома економічними показниками, один з яких є залежною y, а інший – незалежною змінною економетричної моделі x. Діаграма розсіювання, побудована для першої статистичної вибірки, представлена на рис. 2,а,, для другої – на рис. 2,б і для третьої – на рис. 2,в.

		у
			у
	у

Рис. 2. Діаграма розсіювання

На графіку 2,а взаємозв’язок між x і y близький до лінійного і пряма 1 достатньо добре осереднює емпіричні точки. Тому у даному випадку у якості залежності між змінними x і y доцільно вибрати лінійну функцію, тобто функція регресії у цьому випадку буде мати вигляд . На графіку 2,б реальний взаємозв’язок між x і y, скоріш завсе, описується квадратичною функцією (лінія 2). І яку б пряму ми не провели (наприклад, лінія 1), відхилення точок спостережень від неї будуть суттєвими і невипадковими. На графіку 2,в явний взаємозв’язок між змінними x і y взагалі відсутня. Яку б форму залежності між цими змінними економетричної моделі ми не вибрали б, результати її специфікації і параметризації будуть невдалими.

Етап специфікації є найбільш відповідальним етапом усього процесу економетричного аналізу, потребує великого досвіду і глибоких знань економічної теорії. На цьому етапі можуть бути допущені наступні помилки специфікації:

1) не включення (ігнорування) до моделі істотної пояснюючої змінної;

2) введення до моделі неістотної незалежної змінної;

3) використання не відповідних математичних залежностей.

Формування статистичних даних. Метою і змістом цього етапу є остаточне формування на базі попередніх статистичних даних статистичної вибірки у відповідності до обраної специфікації моделі.

Параметризація моделі. Метою і змістом цього етапу є оцінювання параметрів економетричної моделі, тобто розрахунки чисельних значень параметрів вибіркової моделі на основі статистичної вибірки і вибраної аналітичної форми моделі.

Верифікація моделі. Метою і змістом цього етапу є перевірка якості побудованої економетричної моделі, на основі її статистичного аналізу. На даному етапі розв’язуються наступні задачі:

1) обчислення і аналіз залишків моделі, який дає можливість перевірити у побудованій моделі порушення положень класичного лінійного регресійного аналізу;

2) визначення показників якості побудованої вибіркової моделі (коефіцієнта кореляції і детермінації, стандартних похибок рівняння регресії і параметрів моделі);

3) перевірка статистичної значимості побудованої моделі у цілому, її параметрів і коефіцієнта кореляції;

4) побудова інтервалів довіри для параметрів моделі;

5) перевірка (оцінювання) прогнозних якостей моделі.

У випадку, якщо побудована економетрична модель є адекватною і статистично значимою можна переходити до наступного етапу – етапу використання моделі. У протилежному випадку необхідно:

- або використати новий метод оцінювання параметрів моделі – етап 4;

- або знову повернутися на 2-й етап – етап специфікації моделі і виконати специфікацію моделі по-новому..

Використання моделі. Економетричні моделі можуть використовуватися для розв’язання наступних питань економічного аналізу:

1) побудова статистично достовірних і економічно обґрунтованих прогнозів розвитку економічних показників для прийняття найбільш ефективних рішень;

2) кількісне визначення основних показників досліджуємого економічного процесу;

3) для постановки і розв’язання оптимізаційних задач планування і управління.

Дата добавления: 2015-07-10