Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Управление техническими инструментами

Читайте также:
  1. B) Управление общим имуществом мужем или женой
  2. I Управление тормозами грузового поезда
  3. II УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ТОРМОЗАМИ МОТОР‑ВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
  4. II УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗАМИ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА
  5. II.1 Управление автоматическими тормозами
  6. II.2 Управление электропневматическими тормозами
  7. III УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ (РЕКУПЕРАТИВНЫМ И РЕОСТАТНЫМ) ТОРМОЗОМ НА ЛОКОМОТИВЕ ПРИ ВЕДЕНИИ ПОЕЗДА

 

Согласно законам физики, источники энергии оставляют идентифицирующие их «подписи» в виде выхлопа газа в окружа­ющую среду, либо в виде радиации. Подобным образом и графи­ческие модели, обладающие силой достоверного прогнозирова­ния, снабжают данными, которые можно выявить и измерить математически. И когда торговые сигналы конвергируют в обо­их видах анализа, резко возрастает вероятность того, что благо­приятные возможности, предоставленные рынком, принесут эф­фективный результат.

Постарайтесь разобраться в двух видах изгибов индикаторов и сократите время изучения кривых. Во-первых, широко известные авторы публикуют бесконечное число вариаций одного и того же технического анализа. Ориентируйтесь на классический техничес­кий анализ до тех пор, пока он будет хорошо работать? или ограничь­те свой персональный торговый стиль. Во-вторых, все технические индикаторы имеют одни и те же ограничения: они работают только в определенных фазах рынка, и никогда в других. Сначала идентифицируйте рыночные условия заблаговременно до анализа устано­вочных наборов - это убережет Вас от ошибочной интерпретации. Остерегайтесь ловушек, выставленных в состояниях перекуп-ленности/перепроданности рынка. Эта удобная терминология подра­зумевает торговую реакцию, когда осцилляторы «проталкиваются» в территорию экстремума. Однако эта сомнительная стратегия ли­шает прибыли в трендовых рынках. Так, например, известная муд­рость говорит о том, что нужно продавать акции, когда стохастики поднимаются выше 80 или покупать акции, когда стохастики опус­каются ниже отметки 20. Однако подобная тактика не работает во время мощных прорывов цены вверх или вниз. Всегда сначала по­смотрите на графическую модель, прежде чем попытаетесь интер­претировать технический индикатор. И помните классический совет Мартина Цвейга (Martin Zweig): тренд твой друг.

 

-


РИСУНОК 5.1

Средний индикатор направления (ADX) указывает на завершение рекор­дного ралли акции Qualcomm, более чем за две недели до того, как на дневном графике ценовые бары пробили трендовую линию. Хорошо на­строенные технические индикаторы улавливают важные изменения в на­строениях толпы задолго до ценовых моделей. Используйте их для филь­трации установочных наборов для открытия позиций посредством конвергенции/дивергенции и уникальных характеристик ценовых графиков.

 


РИСУНОК 5.2

Осцилляторы прекрасно работают в условиях бокового диапазона цен и теряют свою эффективность в сильном трендовом рынке, давая лож­ные сигналы. Классическая мудрость трейдинга советует, продавать акции, когда стохастики поднимаются выше 80, вступая в территорию перекупленности. Однако такой совет нельзя назвать удачным, наблю­дая за внутридневным ралли акции Oracle. Индикатор поднялся выше отметки 80, но акция при этом продолжала восхождение вверх еще на 3 1/2 пункта. Проанализируйте, как «Двойная Вершина», нарисованная индикатором, продемонстрировала гораздо лучший сигнал на продажу, как только рынок перешел в боковой тренд.

 

Для прогнозирования будущего движения цены применяйте и анализ ценовых моделей, и технические индикаторы. Однако индикаторы должны служить поддержкой модели, но не наобо­рот. Графические модели контролируют соотношение доходность/ риск так же успешно, как и определяют ценовые цели, и иденти­фицируют оптимальные точки выхода из позиции. Пользуйтесь индикаторами для выявления скрытых дивергенций и надвига­ющихся разворотов. К примеру, не покупайте акции при скопле­нии участников рынка на пробитии ценового уровня, когда сто­хастики резко разворачиваются из состояния перекупленности. Или же остерегайтесь совершать короткие продажи в медвежь­ем рынке, когда RSI разворачивается вверх из состояния пере­проданное™.

Торговые инструменты должны быть обращены и к показа­телям, и к эмоциональному состоянию толпы, для того чтобы определить местонахождение многообещающего установочного набора для открытия позиции. В то время как используемое про­граммное обеспечение выстраивает целый комплекс сигналов на покупку/продажу, большинство индикаторов утрачивает эмоциональ­ное напряжение, которое в конечном счете и приводит в движение механизм изменения цены. Чтобы решить эту важную задачу, необходимо вернуться к визуальным исследованиям периодичес­ких моделей цены и объема. Эффективный анализ ценовых моде­лей вскрывает настроение толпы, выявляя сигналы среди случай­ных шумов на графиках акций.

Классические модели содержат фракталы, которые предугадывают, какая волатильность и какое ценовое движение ожидается со временем. Опытные интерпрета­торы ценовых моделей часто могут игнорировать математически­ми и фундаментальными показателями, если развитие ценового движения представлено четко очерченной картиной. Однако мно­гие свинг-трейдеры все еще испытывают необходимость пользо­ваться математическими индикаторами для подтверждения важ­ных наблюдений и в качестве фильтров.

Научитесь распознавать уникальный характер появления каждого технического индикатора в отдельности. Многие индика­торы рисуют различные очертания моделей, другие же колеблют­ся между двумя экстремальными уровнями. К примеру, индикатор балансового объема (OBV) может рисовать «Голову и Плечи» с тем же известным эффектом прогнозирования. Но учтите, что большинство эффективных индикаторов выдает не только сигна­лы, но и случайные шумы. Научитесь распознавать, когда необхо­димо прислушиваться к «посланиям», получаемым от индикато­ров, а когда ими следует пренебречь.

Каждый качественный анализ должен подтверждаться те­кущими рыночными условиями посредством опережающих (си­ловых) и запаздывающих (импульсных) индикаторов. Популяр­ные осцилляторы, такие как RSI или стохастики, идентифицируют состояния перекупленности/перепроданности рынка. Такие инди­каторы, как средние скользящие или MACD определяют измене­ние импульса. И свинг-трейдеры могут нарисовать в различных временных рамках простейшие трендовые линии или ценовые каналы и применять эти индикаторы вместо первичных инстру­ментов момента.

Разработайте свой собственный индивидуальный устано­вочный набор, отвечающий Вашему персональному стилю трей­динга и поставленным Вами задачам. Современные программ­ные обеспечения поражают широким набором имеющихся индикаторов, изучающих различные аспекты рыночный настрое­ний. Изучите, каким образом эти основные инструменты реаги­руют на изменения рыночных условий, и затем исследуйте их, более детально. Медленно перенастраивайте установочные на­боры и наблюдайте за результатами изменений. Со временем незначительные изменения внесут значительный потенциал для достижения стабильных прибылей.

Используйте различные инструменты анализа в равной мере во всех временных рамках. Только помните, что необходимо каж­дый набор индикаторов со своими специфическими характеристи­ками приспосабливать к каждому периоду удержания позиции. Многие стратегии работают лучше, если математические индика­торы выстраиваются в соответствии с основной позицией толпы. Они «подсматривают» за настроением толпы и дают свинг-трей­дерам необходимую информацию для участия в следующем цено­вом движении. Для большей гибкости переключайтесь от индиви­дуальных наборов к общепринятым наборам для выявления различий на выходе сигнала.

Подберите индикаторы для 5-минутных и 60-минутных це­новых графиков для отслеживания внутридневного характера рын­ка. Заполните и восходящие, и нисходящие графики наслоенной информацией так, чтобы одного беглого взгляда по графическому полотну было достаточно для эффективного использования теку­щих рыночных условий.


РИСУНОК 5.3

Понаблюдайте за графиком акции Oracle, представленным на предыду­щей иллюстрации, только вместо стохастиков под ценовым графиком расположена гистограмма следующего за тенденцией индикатора MACD. Простая тактика работы по MACD заключается в покупке акции при пересечении гистограммы вверх нулевой линии и продаже акции при первом развороте гистограммы вниз. С помощью гистограммы MACD зафиксировано около 2/3 всего подъема акции Oracle. Индикаторы, следующие за тенденцией, превосходно работают в трендовом рынке (при росте или понижении), но, когда рынок переходит в боковой диа­пазон, они часто дают ложные сигналы.

 

Применяйте набор 5-8-13 полос Боллинд-жера для идентификации краткосрочных тенденций и внутриднев­ных уровней поддержки/сопротивления. Установите 5-барные сглаженные стохастики под ценовыми свечами для определения колебаний между перевесом покупателей и продавцов. Затем по­ставьте классический набор 12-26-9 гистограммы MACD ниже 60-минутных ценовых баров для наблюдения за широкими внутри­дневными циклами колебаний.


РИСУНОК 5.4

Наслаивающиеся индикаторы во многих временных диапазонах строят по методу 3D картину краткосрочных тенденций, циклов и зон скопле­ний. И 5-минутные, и 60-минутные графики акции Nextel характеризуют 13-барные полосы Боллинджера и 8-барные простые средние скользя­щие. Гистограмма следующего за тенденцией индикатора MACD, распо­ложенная под 60-минутным ценовым графиком, отслеживает момент, а колеблющиеся стохастики под 5-минутным графиком определяют крат­косрочные циклы покупок/продаж. Лучшие трейды появляются, когда отличительные особенности идеально выравниваются в различных вре­менных рамках.

 

 

Применяйте классические 20-дневные Боллинджеры для отслеживания настроя толпы при выставлении свинг-позиций на 1-3-недельный период удержания. Расположите 14-дневный сгла­женный RSI ниже цены для выявления долгосрочных состояний перекупленности/перепроданности. Если возможно, исследуйте дневной объем с помощью закодированной цветовой гистограм­мы, которая зеленым цветом указывает на дни роста и крас­ным цветом - на дни понижения. Пересечение 60-дневных сред­них скользящих по объемам с острыми выступами дает сигнал, когда конкретная торговая сессия выходит за пределы ожидае­мого интереса. И всегда переключайтесь от дневных графиков к недельным, просматривайте все индикаторы для выявления широких циклов, способных повлиять на управление торговой позицией.


Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 83 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: МЕДВЕЖИЙ РЫНОК | Медвежий рынок Падение рынка (%) Месяцы на восстановление | СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ | ТОРГОВЫЕ ТАКТИКИ | НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ | ТРЕЙДЕР ПРОТИВ РЫНОЧНОЙ ТОЛПЫ | ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ | ДЭЙ-ТРЕЙДИНГ | УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПОТЕРЬ | КАПИТАЛИЗАЦИЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МОДЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ| ЦЕНА, ВРЕМЯ И ОБЪЕМ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)