Составление карты следования

Рынок дарит свои секреты свинг-трейдерам, которые не жалеют своего времени на внимательное исследование торгового процесса. Построение детальной картины, необходимой для иссле­дования каждого ценового графика, дает возможность обнаружить те значимые точки, в которых сходятся основные трендовые ли­нии и ценовые модели. Сфокусированные зоны «время/цена» наце­лены на выявление скрытых точек разворота и прорыва цены. И когда трейдер научится составлять четко определенный план действий на случай, если цена достигла одной из таких «горячих»

точек, можно говорить о том, что трейдер овладел мастерством свинг-трейдинга.

Наблюдайте за точками конвергенции индикаторов в режи­ме реального времени так долго, как это возможно, с тем чтобы иметь ясное представление о том, подтверждают или нет эти точки сигналы, поступающие от ценовых моделей. Приводите в действие «спусковой механизм» на (или вблизи) заранее установленном ценовом уровне, обеспечивающем вход в рынок с минимальным риском потерь, только получив подтверждение. Путь к идеально­му трейду проходит через совершенное понимание каждого компо­нента комбинации графиков 3D. Каждая конвергенция порождает различную физическую реакцию. Опытные специалисты по техни­ческому анализу определяют взаимное влияние каждой рыночной силы на цену и на этой основе делают отличающийся высокой точностью прогноз последующего ценового движения.

Совершенствуйте свое мастерство отточенного прогнозиро­вания и не делайте ставку только на комплекс математических индикаторов. Свинг-трейдинг не исповедует механическое приме­нение тех или иных моделей или систем, а наоборот, учит на ба­зисе конвергенции времени и цены осуществлять сделки по соб­ственному усмотрению. Большинство индикаторов строится из элементарного «строительного материала». Изучите эти базисные компоненты и отточите свои знания на практике.

При построении графической картины особое внимание уде­лите новым движущим силам рынка. Рынок также быстро блоки­рует все подступы к успешному трейду, как и предлагает их, и надежные уровни поддержки/сопротивления могут быть пробиты с развитием новой динамики цены. Для получения долгосрочных прибылей необходима быстрая адаптация к новым условиям, если старые методы перестают работать. Используйте возможности, которые предлагают Модели Циклов для идентификации и тести­рования новых торговых стратегий, реагирующих на важные изме­нения, происходящие на рынке.

СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ (MOVING AVERAGE)

Невозможно получить полную графическую картину рынка без среднего скользящего значения (MAs). Этот классический

инструмент технического анализа определяет как трендовые ли­нии, так и уровни откатов. Используйте средние скользящие на всех ценовых графиках во всех временных рамках. Среднее сколь­зящее (MAs) реагирует на окружающую обстановку, отражающую преобладающее настроение рыночной толпы на данный период времени. Внимательно следите за нужной вам ценой. Средние скользящие должны выстраиваться в соответствии с текущей торговой свинг-стратегией, в противном случае время открытия позиции будет ошибочным.

Средние скользящие являются носителями высококачествен­ной наглядной информации, поскольку они напрямую зависят от цены. Индикаторы, расположенные в отдельных нижних окнах графической картины (полотна), позволяют глазу отфильтровывать большое количество неподтвержденных слухов, что помогает уп­равлению информацией. К сожалению, в процессе фильтрации не­избежны потери и ценной информации. Средние скользящие пода­ют сигналы, не содержащие помех, связанных со слухами, так как их графики строятся внутри ценовых окон. Они рисуют в режиме реального времени ценовые модели, которые, взаимодействуя с другими свойствами уровней поддержки/сопротивления, раскры­вают прибыльные уровни конвергенции.

Идентифицируйте конвергенции-дивергенции ценовых баров и средних скользящих. Так как цена всегда движется либо по направлению, либо против направления движения средних скользя­щих, каждый новый ценовой бар (или свеча) раскрывают характе­ристики импульса, тенденции или времени. Одни и те же процессы присущи в равной степени как для двух взаимодействующих сред­них скользящих, так и для большего числа MAs. К примеру, клас­сический индикатор MACD (Moving Average Convergence-Divergence) применяется в технике определения трендовых рынков.

Используйте экспоненциальные средние скользящие (EMAs) для более длительных временных диапазонов, но, переходя к мень­шему временному диапазону, применяйте простые средние сколь­зящие (SMAs). Экспоненциальные средние скользящие (EMAs) более быстрые и сглаженные и придают большее значение изме­нениям цены последних дней, в то время как простые средние скользящие (SMAs) придают значение в равной степени цене каж­дого дня соответствующего временного диапазона. В то время как внутридневной рынок инициирует бессмысленные ценовые прорывы, SMAs дают свинг-трейдерам возможность проследить за действиями других участников торгов. Многие трейдеры пред­почитают ориентироваться на простые средние скользящие (SMAs), потому что не имеют представления о преимуществах экспоненциальных средних скользящих (EMAs). Хорошие внутри­дневные сигналы в большей степени зависят от понимания того, как конкурент мыслит, а не что он предпринимает в данный момент времени.

Добавляя спектр средних скользящих (MAs) в графические картины трех временных диапазонов (по методу 3D) и выстраивая законченную трендовую систему различных временных рамок, свинг-трейдер получает доступ к сильному информационному ин­струментарию. Объедините все эти средние скользящие посред­ством математической зависимости в соответствующем времени. Одна из классических комбинаций использует 20-, 50- и 200-днев­ные графики. Обратите внимание на то, что каждый сегмент при­мерно в три-четыре раза превосходит предыдущий. Это соотно­шение уменьшается для коротких внутридневных средних скользящих, однако результат при этом не меняется. Средние сколь­зящие (MAs) представляют собой эффективную структуру для ис­следования рынка и осуществления трейдинга в трех различных периодах развития тенденции: краткосрочном, среднем и долго­срочном.

Средние скользящие осуществляют непрерывную обратную связь с тенденцией. Так, например, MAs дают сигнал к медвежь­ему рынку, если их расположение таково, что 200-дневный МА проходит выше остальных. Рынок получает сигнал о возобновле­нии бычьей тенденции, когда самые краткосрочные средние сколь­зящие, поднимаясь, пересекают более длинные и проходят выше них и когда каждая линия МА снова поднимается. После перекре­стного пересечения средних скользящих (MAs) следует ожидать порывистого, беспокойного характера движения цены. Ценовой бар может несколько раз совершать скачки перед прорывом из обла­сти, ограниченной инверсионными средними скользящими.

Пользуйтесь стандартным набором 20-50-200 MAs на днев­ных ценовых графиках или более скоростным набором 18-50-150 MAs при более агрессивном настрое. Широко применяемые сред­ние дневные значения обеспечивают существование структуры для быстрого усвоения знаний о большом количестве графиков раз-

личных акций. Наблюдайте за ними, чтобы определить противо­стояние рыночной толпы. Убедитесь в том, что краткосрочные тенденции откатывают на уровни 20-дневных средних скользящих, а долгосрочные тенденции находят поддержку на 50- и 200-днев­ных MAs.

Наблюдения за внутридневными графиками должны быть более оперативными, так как не следует забывать о том, что реакция участников торгов очень быстрая, а изменение тренда порой происходит в считанные минуты. Комбинацию из 5-, 8- и 13-периодных MAs на 1-минутных, 5-минутных и 60-минутных цено­вых графиках часто применяют для краткосрочной свинговой тор­говли. Упомянутые выше числа Фибоначчи соответствуют динамике, присущей слабой, неубедительной тенденции для от­дельных акций, индексов или деривативов и хорошо взаимодей­ствуют с такими краткосрочными трендовыми инструментами, как, например, полосы Боллинджера (ВВ).

Средние скользящие генерируют обратную связь схожде­ний/расхождений. Вместо взаимодействия с ценой, средние сколь­зящие теперь взаимодействуют друг с другом. Классические стра­тегии пересечений развиваются в комплексные модели со многими уникальными формациями. Средние скользящие выявляют едва различимую связь между ценой, временем и тенденцией. Основ­ные средние скользящие имеют свойство являться друг другу уровнями поддержки/сопротивления, и свинг-трейдеры использу­ют этот механизм для генерирования позиций, если получают подтверждение о благоприятной возможности для входа в рынок. Кроме того, это свойство средних скользящих помогает и в более четком определении времени открытия позиции, так как MAs запаздывают по сравнению с ценой. Они способствуют уменьшению хаотичности движения цены и сокращению числа ложных прорывов, так как они достаточно медленно изменяют направление своего движения с изменением окружающих усло­вий. Комплексные математические индикаторы часто дают точный сигнал для открытия позиции именно в точках схожде­ния средних скользящих. Спектральный анализ средних сколь­зящих, а также их визуальная простота значительно облегчают работу свинг-трейдеров.

Трендовые рынки вновь и вновь отображают характер цено­вого движения. Определяйте этот фрактальный след по силе коррекции цены акции после каждого импульса тенденции. Средние скользящие дают возможность быстрой идентификации класси­ческих уровней разворота, которые используются для входа в рынок при последующем откате цены, и свинг-трейдерам такая инфор­мация может очень даже пригодиться. Очень внимательно понаб­людайте за тем, как ценовые бары пронизывают ленты средних скользящих — глубина их проникновения перед выходом за преде­лы лент часто отражает тот уровень, который каждый раз повто­ряет тенденция. Когда цена подвергается внезапной смене направ­ления движения, средние скользящие начинают разворачиваться и дают ясный сигнал о росте волатильности. Каждому среднему скользящему значению необходим свой, определенный период вре­мени для абсорбирования изменения цены и совершения разворо­та. Поэтому и образуется широкий спектр моделей, имеющих оче­видную «пророческую» силу.

Средние скользящие медленно разворачиваются, адаптиру­ясь к изменениям условий, по мере того как некий толчок цены начинает стимулировать формирование новой тенденции. Обяза­тельно используйте эти визуальные взаимодействия в управлении своими позициями. Совершайте краткосрочные свинг-трейды, как только обнаружите перекрестное пересечение средних скользящих, дающее сигнал о надвигающемся ценовом движении. Как только перестановка MAs осуществится, переходите к рассмотрению нового импульса, который обязательно получит развитие в услови­ях новой конвергенции. Расширяющиеся средние скользящие сви­детельствуют об усилении импульса и в смежных временных диапазонах.

При практическом применении основ технического анализа часто ощущается недостаток простоты применения. Многие свинг-трейдеры убеждены, что никогда не достигнут высот трей­динга, если не будут использовать в своей работе сложные ма­тематические исходные данные для прогнозирования ценового движения. Тем не менее, многие трейдеры успешно зарабатыва­ют себе на жизнь, работая только с такими простейшими эле­ментами анализа, как цена, объем и средние скользящие. Эти первостепенной важности индикаторы являются важным связую­щим звеном между ценой, временем и тенденцией и являются основным «строительным материалом» слаженно работающей визуальной торговой системы.

РИСУНОК 2.8

Средние скользящие указывают на 60-мин. графике намечающийся рост курса акций Amazon после сильного падения. Этот гибкий инструмент технического анализа предоставляет неразрывную обратную связь с относительным моментом во многих временных рамках. Обратите вни­мание, как глубоко проникают ценовые бары в полосы средних сколь­зящих и в те ценовые модели, которые «рисует» цена в процессе своего движения. Понаблюдайте, каким образом ценовой бар AMZN продвига­ясь вверх, достигает границ одного важного МА, а затем, опускаясь, тестирует предыдущие low.

.

Дата добавления: 2015-07-24