Особый случай

До сих пор мы рассматривали ситуацию, когда один договор мог породить не более одного страхового случая. При обоснованном требовании страховщик выплачивал возмещение, т.е. выполнял свои обязательства, и на этом действие договора прекращалось, хотя стороны могли составить новый договор.

Однако возможна ситуация, когда, согласно договору, например, в автотранспортном страховании, страховщик несет ответственность в течение определенного времени, даже, если возникнет несколько страховых случаев, т.е. когда один договор может породить несколько исков.

Если ущерб в i -м случае равен Y_i, то общий ущерб составит: X =Σ Y_i, i =1, …, k. Предполагается, что Y_i – независимы, хотя, в действительности это условие не всегда выполняется; например, автомобиль после ремонта имеет больше шансов попасть в аварию, чем новый. Следует также учитывать, что на частоту наступления страховых случаев могут влиять одни факторы (например, возраст водителя), а на величину предъявляемого иска – другие (марка автомобиля). Поэтому предварительно весь портфель разбивается на несколько однородных субпортфелей. Вначале предположим, что портфель однороден, и проанализируем X.

;

;

.

Итак, получены выражения для М(Х), D(X). Это позволяет оценить степень риска.

Дата добавления: 2015-07-17