Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модель оценки вероятности банкротства компании

Читайте также:
  1. I. МОДЕЛЬ
  2. I. Модель мыслительного процесса.
  3. II. Показатели и критерии аккредитационной оценки воспитательной деятельности ООУ
  4. II. Проверка гипотез для оценки свойств двух генеральных совокупностей
  5. II. Учебно-информационная модель
  6. II.Модель с фиксированным уровнем запасов.
  7. IV. Система показателей оценки доходности операций с краткосрочными облигациями
Dependent Variable: BANCRUPT    
Method: Least Squares    
Date: 04/29/13 Time: 00:48    
Sample: 1 16      
Included observations: 16    
         
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
         
ROA -0.193815 0.084076 -2.305242 0.0416
R1 -0.883188 0.332838 -2.653506 0.0224
R2 -1.125628 0.458049 -2.457440 0.0318
R4 -0.337174 0.106296 -3.172035 0.0089
C 0.841039 0.203106 4.140876 0.0016
         
         
R-squared 0.670550 Mean dependent var 0.312500
Adjusted R-squared 0.550750 S.D. dependent var 0.478714
S.E. of regression 0.320863 Akaike info criterion 0.814703
Sum squared resid 1.132485 Schwarz criterion 1.056137
Log likelihood -1.517622 Hannan-Quinn criter. 0.827066
F-statistic 5.597240 Durbin-Watson stat 1.761498
Prob(F-statistic) 0.010443      
         
         

 

Из таблицы видно, что все коэффициенты получились значимы, так как вероятность теста на равенство нулю меньше 0,05 для всех переменных. Показатель R-squared равен 0,67, что говорит о том, что модель объясняет 67% вариации банкротств. Информационные критерии так же достаточно высоки (Akaike info criterion = 0,8147, Schwarz criterion = 1,056).

Описательная статистика остатков приведена в рисунке 7.

Рис.7. Описательная статистика остатков

Из графика видно, что распределение остатков является нормальным, поскольку вероятность теста Жака-Бера не равна нулю, асимметрия близка к нулю и эксцесс близок к 3.

Распределение остатков представлено на рисунке 8.

Рис. 8. Распределение остатков

Найдём коэффициент корреляции между вероятностью банкротства и остатками (Таблица 15).

Таблица 15.

Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав

Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | Внутренние и внешние факторы банкротства компании | Признаки и виды банкротства | Процедуры банкротства и порядок их реализации | Информационная база анализа угрозы банкротства организаций | Четырехфакторная R-модель Иркутской государственной экономической академии | Сравнительная характеристика моделей оценки вероятности банкротства | Структура баланса | Анализ финансовых результатов деятельности | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Анализ финансовых коэффициентов| Особенности внедрения модели
mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)