Другие задачи, связанные с оцениванием модели нестационарной регрессии

Еще раз критерий оценивания состава инвестиционного портфеля:

Вопросы:

1) Почему мы решили, что капитал размещен на всем множестве предполагаемых классов активов (суммирование по в критерии)?

2) Почему мы решили, что управление портфелем осуществлялось путем продажи и покупки всех видов активов (один и тот же коэффициент сглаживания при всех активах )?

Более сложный критерий:

, .

Здесь свободными являются уже не один параметр , а три группы параметров:

1) по-прежнему, общий коэффициент сглаживания ;

2) коэффициенты , отвечающие за изменчивость долей активов, если , то , т.е. количество единиц -го актива остается постоянным во времени;

2) коэффициенты , отвечающие за присутствие активов в модели, , если ;

Пример анализа стратегии инвестиционного портфеля:
Long Term Capital Management (LTCM)

Дата добавления: 2015-07-08