Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Другие задачи, связанные с оцениванием модели нестационарной регрессии

Читайте также:
  1. D-моделирование в AutoCad 2011.
  2. III. Другие семантические группы имен собственных
  3. III. Жанровые модели художественной публицистики
  4. VI. Факторы, вовлекающие механизмы, связанные с активацией комплемента.
  5. Анализ КС методом асинхронного моделирования
  6. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА
  7. База данных является моделью модели

Еще раз критерий оценивания состава инвестиционного портфеля:

Вопросы:

1) Почему мы решили, что капитал размещен на всем множестве предполагаемых классов активов (суммирование по в критерии)?

2) Почему мы решили, что управление портфелем осуществлялось путем продажи и покупки всех видов активов (один и тот же коэффициент сглаживания при всех активах )?

Более сложный критерий:

, .

Здесь свободными являются уже не один параметр , а три группы параметров:

1) по-прежнему, общий коэффициент сглаживания ;

2) коэффициенты , отвечающие за изменчивость долей активов, если , то , т.е. количество единиц -го актива остается постоянным во времени;

2) коэффициенты , отвечающие за присутствие активов в модели, , если ;

Пример анализа стратегии инвестиционного портфеля:
Long Term Capital Management (LTCM)


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 212 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Доходности активов и инвестиционного портфеля | Задача оценивания состава инвестиционного портфеля (стиля инвестирования) по известной информации о доходности | Вероятностная модель задачи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оценивание изменения долевого состава портфеля по критерию максимального правдоподобия| ВВЕДЕНИЕ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.012 сек.)