Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача оценивания состава инвестиционного портфеля (стиля инвестирования) по известной информации о доходности

Читайте также:
  1. II. Корыстные источники информации
  2. PCI DSS v 2.0октябрь 2010 г.- стандарт защиты информации в индустрии платежных карт
  3. V. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. ЛИЧНОГО СОСТАВА В ЛАГЕРЕ
  4. VI. ТРЕБОВАНИЯ К БАННО-ПРАЧЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА В ЛАГЕРЕ
  5. Анализ доходности деятельности организации
  6. Аппаратура первичной обработки информации (АПОИ)
  7. Архивирование данных об источниках информации
William F. Sharpe, Professor of Finance, Emeritus Graduate School of Business, Stanford University Лауреат Нобелевской премии по экономике 1990 года (совместно с Harry M. Markowitz): – Capital Asset Pricing Model (CAPM) – Sharpe Ratio for investment performance analysis – Binomial method for the valuation of options – The gradient method for asset allocation optimization – Returns Based Style Analysis (RBSA) for evaluating the style and performance of investment funds

Доступная информация: – временные ряды, образованные доходностями портфеля и активов, в которые предположительно инвестирован капитал, для последовательных периодов владения, например, рабочих дней биржи, месяцев, кварталов.

Уильям Шарп предложил аппроксимировать доходность портфеля небольшим числом биржевых индексов, представляющих разные стили инвестирования, решая задачу оценивания линейной регрессии при линейных ограничениях. Задача квадратичного программирования:

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 146 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Доходности активов и инвестиционного портфеля| Вероятностная модель задачи

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)