Доходности активов и инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель: Совокупность видов активов , в которые вложен капитал инвестиционной компании.

Долевое распределение капитала: Вектор , выражающий доли общего объема капитала, вложенные в каждый из видов активов.

Бюджетное ограничение: – предположение, что капитал полностью вложен в ценные бумаги.

Неотрицательность: – предположение, что активы приобретены только за счет капитала компании, т.е. без внешних заимствований.

и – цены активов в начале и в конце периода владения,

и – стоимость портфеля в целом.

Доходность портфеля (return) за период владения: .

Каждая инвестиционная компания обязана регулярно публиковать доходность своего портфеля.

Доходности активов либо их классов: .

Если рассматриваются классы активов, их доходности оцениваются специальными аналитическими компаниями в виде индексов доходности.

долевое распределение капитала в начале периода владения.

Основное уравнение: , где

---

Дата добавления: 2015-07-08