Скользящие средние.

Метод скользящей средней предполагает нахождение средней величины значений, входящих в период усреднения (базу), которая может составлять от нескольких дней до нескольких лет (чаще всего 200 и 38 дней). При появлении нового значения цены, база передвигается вперед, так, чтобы в период расчета попало новое значение, а самое старое выводится из базы, то есть средняя величина как бы скользит по ценовому ряду. Для расчета скользящей средней используются цены закрытия периода торгов.

В зависимости от применяемого метода сглаживания выделяют:

1. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average или SMA). Здесь производится расчет среднего арифметического значения цен, входящих в период усреднения. Каждое значение цены входит в среднюю с равным весом и признается одинаково важным, независимо от давности.

(7.1)

где n – количество участвующих в расчете периодов (дней и т. д.);

C_t – последняя по времени цена за период t;

t – текущий период.

2. Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average или WMA).

Известно, что последние значения цен имеют большую важность для прогнозирования, чем более ранние значения. Для учета временного фактора была разработана взвешенная скользящая средняя, в которой каждому следующему значению цены в базе придается больший вес, чем предыдущему. Обычно каждому значению цены присваивается вес, равный его порядковому номеру в базе расчета.

(7.2)

3. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average или EMA).

Присваивает больший вес более поздним значениям цен путем прибавления определенного процента последней цены к последнему среднему значению. Полученный результат становится последним средним значением. В отличие от предыдущих скользящих средних, в экспоненциальной, старые цены не выводятся из расчета, а просто их вес со временем уменьшается.

(7.3)

Все индикаторы тренда характеризуются определенным запаздыванием по сравнению с динамикой цен, поэтому их сигналы могут использоваться только для выявления ценового тренда[11].

Пример индикатора тренда на рисунке 14.

Рис. 14. Индикатор тренда (простая скользящая средняя SMA).

Дата добавления: 2015-10-16