Экономико-математические приемы анализа

Приемы анализа тенденции изменения и прогнозирования экономических показателей. При анализе некоторых экономических показателей возникает необходимость не только определить их взаимосвязь, но также на основе модели связи предсказать будущее значение показателей при условии сохранения выявленной тенденции (тренда). Тенденция изменения экономических показателей может быть обнаружена при анализе динамического временного ряда показателей, зафиксированных на определенный момент через равные промежутки времени. Например, анализ динамики продаж продовольственных товаров дает представление о тенденции изменений потребления населением различных видов продовольствия.

Наиболее распространенными приемами анализа тенденции являются приемы сглаживания и выравнивания динамического ряда: метод укрупнения интервалов; метод простой скользящей средней; аналитическое выравнивание.

Выравнивание позволяет характеризовать особенность изменения во времени данного динамического ряда в наиболее общем виде как функцию времени, предполагая, что через время можно выразить влияние всех основных факторов.

Методы оптимального программирования (линейного, нелинейного, динамического) применяются для определения оптимальных параметров для функционирования различных экономическо-математических систем (оптимальное развитие производства, оптимальный структурно-ингредиентный состав смесей и рецептур, оптимизация транспортных затрат и т.д.).

Средствами математического программирования определяется:

- оценка разработанного плана производства в фактически сложившихся условиях хозяйствования;

- экономическая эффективность принятого варианта управленческого решения в сравнении с другими вариантами;

- экономическая эффективность внедрения новой техники, технологии, новых видов материалов;

- внутрихозяйственные потери в следствии принятия неоптимальных управленческих решений;

Линейное программирование представляет систему линейных неравенств, решение которых при заданных ограничениях и коэффициентах позволяют определить линейные функции переменных х₁, х₂, …, х_n так, чтобы достигнуть максимизации (минимизации) целевой функции:

, где P_i – параметры при неизвестных.

Динамическое программирование – это совокупность приемов для достижения оптимальных результатов в многошаговых процессах, в которых величина затрат обычно изменяется при изменении объема операции.

Теория игр исследует оптимальные стратегии в ситуациях игрового характера. К ним относятся ситуации связанные с выбором наиважнейших производственных решений, системы научных и хозяйственных экспериментов, с организацией статистического контроля, хозяйственных взаимоотношений между предприятиями промышленности и других отраслей. Можно обыгрывать конфликтные ситуации математически, как игру двух, трех и т.д. игроков, каждый из которых преследует цель максимизации своей выгоды, своего выигрыша за счет другого.

Статистическое моделирование – численный метод математического моделирования, который заключается в имитации производственных процессов на ЭВМ путем воспроизведения элементарных явлений и актов процесса в последовательности, отражающей реальные связи и взаимосвязи. Применяется для изучения общей модели финансовых взаимоотношений предприятия с бюджетом, министерством, поставщиками, покупателями. Также можно смоделировать процессы контроля качества продукции, разработки и внедрения автоматизированных систем управления и др.

Приемы финансовой математики применяются для определения наращенных и дисконтированных сумм денег, потоков платежей, ренты, кредитных расчетов, оценки инвестиционных проектов, финансовых расчетов на рынке ценных бумаг, а также включают теорию оптимального портфеля, теоретико-вероятностные методы и финансовые риски.

Дата добавления: 2015-08-13