Оценка и прогнозирование совокуп риска кред портфеля банка

Оценка риска кред портфеля банка предусматривает:

- кач-й анализ совокупного кред риска банка, суть которого заключается в идентификации факторов риска и требует глубоких знаний, опыта и интуиции в этой сфере д-ти;

- колич-ю оценку риска кред портфеля банка предполагает определение уровня риска. Степень кред риска явл колич-м ворожением оценки банком кредитоспособности заемщиков и КО.

В мировой банк практике используются след методы оценки кред портфельного риска банка:

Статистические методы. 2. Линейное программирование направленные на поиск основных весовых коэф-в. 3. Дерево классиф-и. 4. Генетический алгоритм. 5. Метод экспертных оценок.

На практике используется комбинация нескольких методов, поэтому сложно ответить на вопрос, какой метод лучше.

Кач-я и колич-я оценка кред портфельного риска должна проводиться одновременно, целесообразно используются такие методы оценки риска кред портфеля банка как аналит-й, статист-й и коэф-й.

Согласно аналит-у методу оценки возможных потерь банка осущ-я в соответствии с нормативными док-ми ЦБ РФ.

Оценка кред риска при помощи методов стат-го анализа предполагает, что совокупные воздействия рисков составляющих кред портфель, отражаются на его кач-е. Основными инструментами: дисперсия, вариация, стандартное отклонение, коэффициент вариации и асимметрии.

Сущ коэф-го метода закл-ся в расчете относительных показат, позвол-х оценить кред риски, входящие в состав кред портфеля банка, расчетные значения кот-х сравнив-я с норм-ми критериями оценки, и на этой основе кач-но и колич-но определяется уровень совокуп кред риска банка.

Оценка риска кред портфеля предполагает групе кредитов по степени риска и по п-пу взаимосвязи заемщиков между собой. Это позволяет банкам создать кред политику, направленную на обеспечение безопасности своего функционирования, избегая наступления возможных кред рисков и миним-ю их последствий путем эф-го применения методов регулирования риска кред портфеля.

Осн элементы механизма оценки и регулир-я риска кред портфеля банка:

- механизм комплексной оценки кред портфельного риска банка, в основе которого лежит аналит-й, стат-й и коэф-й методы оценки риска кред портфеля банка.

- эк-матем модель прогнозирования риска кред портфеля банка предполагает определение возможного уровня кред портфельного риска банка в зависимости от ожидаемой величины просроченной задолженности в объеме кред портфеля банка, используя регрессионный метод выявления тенденций.

Дата добавления: 2015-07-26