Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Совр методы оценки кред риска. Измерение банковск кред риска по методологии VaR.

Читайте также:
  1. A. Методы измерения мертвого времени
  2. B) переоценки возместимости отложенных налоговых активов; или
  3. HR– менеджмент: технологии, функции и методы работы
  4. I. 2.4. Принципы и методы исследования современной психологии
  5. III. Критерии оценки результатов итоговой аттестации
  6. III. Методы оценки знаний, умений и навыков на уроках экономики
  7. III. Общелогические методы и приемы исследования.

I. Общие принципы. Одно из осн требований Базельского комитета состоит в соотв кап-ла (К) банка его рискам, которые необходимо уметь определять, чтобы формулировать требования к К, обеспечивающие банку надежность.

Величина ожидаемых потерь напрямую влияет на прибыль от кред продукта, поскольку необходимо отчислять страховую сумму в резервный фонд с каждого кредита. Величина неожидаемых потерь по портфелю также косвенно влияет на прибыль от кред д-ти, поскольку определяет собств-й уровень надежности кред портфеля и банка в целом. Собств уровень надежности определяется соответствием К под риском возможным неожидаемым потерям, которые могут произойти с вероятностью дополняющей до полной вероятность (уровень) надежности.

Расчет вероятности дефолта заемщика Метод расчета вероятности дефолта заемщика для приватных компаний, которых большинство в кред портфеле, основан на базовой формуле, устанавливающей зависимость между финансовыми отношениями из бух отчетов и PD.

Оценка кредитных рисков: модель блуждающих дефолтовю Модель блуждающих дефолтов (WDM) явл наиболее адекватной для рос-х заемщиков, поскольку в условиях молодого российского рынка невозможно учесть переход компании из одного рейтинга (или PD) в другой матрицей транзакций.Коротко, модель можно описать несколькими тезисами

Осн метод - симуляция Монте-Карло значений PV. Осн параметр симуляции - время до дефолта заемщика, симулируется на основе функции отказа. Осн п-п симуляции - коррелированные блуждания ln (PD) каждого заемщика портфеля один раз в квартал. Осн эффект WDM - нелинейная зависимость PD от времени

II. Основным предназначением методологии VaR явл то, что она дает инвесторам возможность измерить величину кредитного риска, вычислить долю каждого кредита в общей доходности К и, соответственно определить необходимый размер К для обеспечения защиты от риска каждой отдельной позиции в кредитном портфеле банка.

Рисковая стоимость отражает макс-но возможные убытки от изменения ст-ти портфеля активов, которое может произойти за данный период времени с заданной вероятностью наступления рискового события, под которым понимаются изменения стоимости активов банка.

Процедура измерения кред риска с помощью моделей VaR включает анализ вероятности дефолта и ожидаемой остаточной ст-ти по каждой составляющей портфеля, на основе чего прогнозируются размеры убытков и необходимых к созданию резервов банка.

Методология VaR, базирующаяся на определении рисковой ст-ти и оценке размера потерь по отношению к ст-ти позиций. Вместе с тем наиболее слабым аспектом и главной проблемой методологии в н.в. явл недостаток полноценных стат-х данных, большое кол-во теоретических допущений, трудности выявления и наблюдения за случаями дефолтов.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 123 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методика оценки качества активов банка | Предполагаемые аналитические инструменты в процессе анализа банковской деятельности | Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования | Основы управления кредитным портфелем банка | Теоретические основы и понятия формирования кредитного портфеля банка | Сводная опенка качества кредитного портфеля | Современные концепции управления кредитным портфелем коммерческих банков. | Методика анализа конкурентоспособности банка в сфере кредитования. | Классификация кредитных требований в соответствии с Базель 2, Базель 3. | Система риск-менеджмента в процессе реализации политики управления рисками. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Понятие кредитного риска. Типология банковского кредитного риска. Методы управления кредитным риском.| Оценка и прогнозирование совокуп риска кред портфеля банка

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)