Упр-е риском отдельного кредита. Методы упр-я проблемными кредитами. Внутренний рейтинг в системе упр-я кред риском.

I. В процессе анализа кредитос-ти следует руководствоваться тем, что для кредитора приоритетное значение имеет способность заемщика генерировать денеж потоки. И именно с этих позиций следует анализировать фин состояние заемщика.

Методика оценки фин состояния заемщика, перечень аналитических показателей, их нормативные значения и значимость определяются отдельно для каждой группы заемщиков. В общем случае выделяют такие группы заемщиков: юр лицо, банк, физ лицо.

В процессе оценки фина состояния заемщика - юр лица рекомендуется учитывать и анализировать в динамике следующие осн эк показатели дети: Платежесп-ть; фин устойчивость; объем реализации; рентабельность; кред история заемщика и тд.

Оценка фин состояния банков-заемщиков определяется по следующим направлениям: Состояние соблюдения обяз-х эк-х нормативов; Анализ кач-ва активов и пассивов; Анализ прибылей и убытков; Инф-я об объемах предоставленных и полученных межб-х кредитов и тд.

Для оценки фин состояния заемщика - физ лица банки устанавливают перечень показателей и их нормативных значений в зависимости от вида кредита, объемов и сроков кредитования, вида обеспечения.

II Вне зависимости от кач-ва кред портфеля и методов упр-я кред риском, все банки в той или иной степени сталкиваются с невозвратом кредитов.

Проблемными кредитами называют такие, по которым своевременно не проведен один или несколько платежей, значительно снизилась рыночная стоимость обеспечения, возникли обстоятельства, вызывающие сомнение по возврату ссуды.

Несмотря на то что каждый проблемный кредит имеет свои особ-ти, о возникновении трудностей у заемщика свидет-ют факты: прекращения контактов с работниками банка; предоставления фин отчет-ти с задержками;

неблагоприятные изменения цен на акции заемщика идр.

В процессе работе с проблемными кредитами банк может применить два основных метода управления: реабилитацию или ликвидации. Метод реабилитации заключается в разработке общего с заемщиком плана мероприятий по возврату кредита. Метод ликвидации означает возврат кредита за проведения процедуры банкротства и продажи активов заемщика.

Реабилитация начинается с быстрого выявления любых проблем, связанных с кредитом, и причин их возникновения. Для этого изучаются: налоговые декларации; судебные иски; документация на залог.

Ликвидация - это последняя мера со стороны банка, который означает скрытое признание того факта, что банк допустил ошибку, предоставив кредит, и вовремя не принял исправительных мер. Ликвидация может быть спокойной или с осложнениями, в зависимости от поведения собственников компании и внешних обстоятельств.

Дата добавления: 2015-07-26