Прогнозирование на основе моделей временных рядов

Одна из важнейших задач анализа временного ряда состоит в прогнозировании на его основе развития изучаемого процесса. При этом исходят из того, что тенденция развития, установленная в прошлом, может быть распространена на будущий период.

Задача ставится так: имеется временной ряд и требуется дать прогноз уровня этого ряда на момент .

Если рассматривать временной ряд как регрессионную модель изучаемого признака по переменной «время», то к нему могут быть применены следующие методы анализа модели данного типа: точечный и интервальный прогноз значений зависимой переменной , т.е. определение точечных и интервальных оценок , полученных для парной и множественной регрессий для значений объясняющих переменных , расположенных вне пределов обследованного диапазона значений .

Рассмотрим на пример процесс прогнозирования временного ряда.

Дата добавления: 2015-07-17