Толпа зорглубсов на чердаке

Мой генератор Монте-Карло привел меня к нескольким интересным приключениям. В то время как мои коллеги были погружены в новости, объявления центрального банка, сообщения о доходах, экономические прогнозы, результаты матчей, не в последнюю очередь — в офисные интриги, я начал играть с генератором в областях, пограничных с финансовой вероятностью. Естественной областью исследований такого рода для любителя будет эволюционная биология — меня привлекала универсальность ее выводов и применение ее на финансовых рынках. Я начал моделировать популяции быстро мутирующих животных по имени зорглубсы в зависимости от климатических изменений и пришел к самым неожиданным заключениям - некоторые из этих результатов будут обсуждаться в Главе 5.

Моя цель, как любителя, убегающего от скуки деловой жизни, была в том, чтобы просто развить интуицию для такого рода событий - вид любительской интуиции, которая далеко отстоит от чрезмерно детальной искушенности профессионального исследователя. Я также играл с молекулярной биологией, генерируя случайные появления раковых клеток, и стал свидетелем некоторых удивительных аспектов их развития. Естественно, аналогом популяций зорглубсов должны были стать модели популяций "идиотичных быков", "стремительных медведей" и "осторожных" трейдеров при различных рыночных режимах, скажем так, при бумах и крахах, и исследование их краткосрочных и долгосрочных перспектив. При таких исходных данных, трейдеры "идиотичных быков", которые богатеют от повышения, использовали бы доходы, чтобы покупать большее количество активов, поднимая цены выше, до их разгрома, в конце концов. Медвежьи трейдеры, тем не менее, редко переживали крах при буме на рынке. Мои модели показывали, что почти никто, в действительности, в конечном счете не делает деньги; медведей прихлопывают словно мух при повышении, а быков, в конечном счете, вырезают с исчезновением бумажной прибыли.

Но было одно исключение: некоторые из тех, кто торговал опционами (я назвал их «покупатели опциона») имели замечательную непреходящую мощь, и я хотел быть одним из них. Как им это удалось? Потому что они могли покупать страховку от "взрыва"; они могли спокойно спать по ночам, потому что знали, что если их карьере что-то и угрожает, то не колебания рынка в какой-то конкретный день.

Если общий тон этой книги кажется тяготеющим к культуре дарвинизма и эволюционного мышления, то это происходит не от формального обучения естествознанию, но от эволюционного способа мышления, унаследованного мной от моих симуляторов Монте-Карло.

Должен сказать, что я перерос желание производить случайные выборочные траектории всякий раз, когда я хочу исследовать какую-либо идею – но благодаря игре с генератором Монте-Карло в течение ряда лет, я больше не могу смотреть на реализованный результат, не визуализируя нереализованный. Я называю это "подводить итог подисториями", позаимствовав выражение у колоритного физика Ричарда Фейнмана, который применил такие методы в исследовании динамики частиц.

Использование метода Монте-Карло для создания и переделывания истории, напоминает мне «экспериментальные романы» (так называемые «новые романы») таких авторов как Алан Роб-Грийе, популярный в 1960-1970-ых годах. Там, одна и та же глава писалась и вновь переписывалась автором, который каждый раз изменял какие-то места. Это занятие подобно построению новой выборочной траектории. Так или иначе, автор освобождался от прошлой ситуации, которую он сам же помогал создавать и позволял себе изменять линию повествования задним числом.

Дата добавления: 2015-07-15